PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWFV.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWFV.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFV.L показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у BCOG.L с доходностью 21.27%.


IWFV.L

1 день
-0.24%
1 месяц
-5.28%
6 месяцев
22.71%
С начала года
27.74%
1 год
53.97%
3 года*
24.39%
5 лет*
16.75%
10 лет*
12.06%

BCOG.L

1 день
1.01%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
16.83%
С начала года
21.27%
1 год
29.88%
3 года*
11.50%
5 лет*
11.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFV.L и BCOG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
27.74%30.69%6.85%13.02%0.95%21.60%-6.91%14.69%-9.34%8.27%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF
21.27%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-1.43%-23.52%

Correlation

The correlation between IWFV.L and BCOG.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г.

0.21

The correlation between IWFV.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

IWFV.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFV.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWFV.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.29

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.59

2.24

+5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.93

6.84

+17.10

IWFV.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFV.L на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа BCOG.L равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFV.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFV.L и BCOG.L

Максимальная просадка IWFV.L за все время составила -42.78%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFV.L и BCOG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWFV.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.78%

-40.03%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-13.29%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.86%

-26.54%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-27.76%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-7.97%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-18.96%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

4.29%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFV.L и BCOG.L

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что IWFV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWFV.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.58%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

16.08%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

18.10%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

21.53%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

19.84%

-1.90%

Сравнение комиссий IWFV.L и BCOG.L

IWFV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFV.L и BCOG.L

Ни IWFV.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IWFV.L and BCOG.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IWFV.L.

IWFV.L is categorized as Global Equities, while BCOG.L is Commodities. IWFV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for IWFV.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFV.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор