Сравнение IWFV.L с BCOG.L
IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWFV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWFV.L returned 16.75%/yr vs 11.11%/yr for BCOG.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IWFV.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности IWFV.L и BCOG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWFV.L показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у BCOG.L с доходностью 21.27%.
IWFV.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -5.28%
- 6 месяцев
- 22.71%
- С начала года
- 27.74%
- 1 год
- 53.97%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 12.06%
BCOG.L
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- 16.83%
- С начала года
- 21.27%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFV.L и BCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 27.74% | 30.69% | 6.85% | 13.02% | 0.95% | 21.60% | -6.91% | 14.69% | -9.34% | 8.27% |
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 21.27% | 8.16% | 6.13% | -12.32% | 29.36% | 29.04% | -6.24% | 1.82% | -1.43% | -23.52% |
Correlation
The correlation between IWFV.L and BCOG.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between IWFV.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFV.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск
IWFV.L
BCOG.L
Сравнение IWFV.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWFV.L | BCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.29 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.59 | 2.24 | +5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.93 | 6.84 | +17.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWFV.L и BCOG.L
Максимальная просадка IWFV.L за все время составила -42.78%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFV.L и BCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFV.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.78% | -40.03% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -13.29% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.86% | -26.54% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -27.76% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -7.97% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -18.96% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 4.29% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFV.L и BCOG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что IWFV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFV.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.58% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 16.08% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 18.10% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 21.53% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 19.84% | -1.90% |
Сравнение комиссий IWFV.L и BCOG.L
IWFV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFV.L и BCOG.L
Ни IWFV.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWFV.L and BCOG.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IWFV.L.
IWFV.L is categorized as Global Equities, while BCOG.L is Commodities. IWFV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for IWFV.L and 0.15% for BCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для IWFV.L и BCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор