Сравнение IWFV.L с AVGC.L
IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) and AVGC.L (Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating) are both Global Equities funds - IWFV.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD while AVGC.L tracks the MSCI World IMI Index. Both are passively managed. Over the past year, IWFV.L returned 67.71% vs 32.19% for AVGC.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFV.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for AVGC.L.
Доходность
Сравнение доходности IWFV.L и AVGC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWFV.L торгуется в GBp, в то время как AVGC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWFV.L показывает доходность 34.52%, что значительно выше, чем у AVGC.L с доходностью 13.91%.
IWFV.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- 34.52%
- 6 месяцев
- 36.88%
- 1 год
- 67.71%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 13.69%
AVGC.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFV.L и AVGC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 34.52% | 30.25% |
AVGC.L Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating | 13.87% | 24.84% |
Correlation
The correlation between IWFV.L and AVGC.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between IWFV.L and AVGC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFV.L vs. AVGC.L — Ранг доходности на риск
IWFV.L
AVGC.L
Сравнение IWFV.L c AVGC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFV.L | AVGC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.52 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.53 | 5.24 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.85 | 19.66 | +17.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFV.L | AVGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02 | 2.80 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 3.15 | -2.36 |
Просадки
Сравнение просадок IWFV.L и AVGC.L
Максимальная просадка IWFV.L за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки AVGC.L в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFV.L и AVGC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFV.L | AVGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | -6.12% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -6.12% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -0.91% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.63% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFV.L и AVGC.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IWFV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFV.L | AVGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.57% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 8.84% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 11.45% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 11.97% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 11.97% | +3.13% |
Сравнение комиссий IWFV.L и AVGC.L
IWFV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVGC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFV.L и AVGC.L
Ни IWFV.L, ни AVGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWFV.L and AVGC.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWFV.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWFV.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for AVGC.L.
IWFV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while AVGC.L tracks MSCI World IMI Index. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for IWFV.L and 0.35% for AVGC.L.
Подберите оптимальное распределение для IWFV.L и AVGC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор