PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFM.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFM.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWFM.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - IWFM.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. IWFM.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, IWFM.L returned 16.44%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IWFM.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности IWFM.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFM.L показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции IWFM.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 16.44% против 2.07% соответственно.

IWFM.L

1 день
-0.86%
1 месяц
6.96%
С начала года
22.13%
6 месяцев
22.40%
1 год
34.99%
3 года*
26.24%
5 лет*
14.83%
10 лет*
16.44%

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFM.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		22.13%12.72%32.62%5.85%-8.21%15.58%24.16%23.25%1.62%20.40%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between IWFM.L and CSH2.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов IWFM.L и CSH2.L

Секторы
IWFM.L
CSH2.L

Технологии

26.0%
35.9%

Промышленность

18.7%
6.3%

Финансовые услуги

13.1%
10.4%

Здравоохранение

10.7%
11.3%

Энергетика

10.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

6.8%
13.9%

Сырьевые материалы

6.0%
1.0%

Коммунальные услуги

3.7%
1.1%

Потребительский циклический сектор

1.6%
13.9%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.9%

Недвижимость

1.4%
0.0%

Технологии

IWFM.L
26.0%
CSH2.L
35.9%

Промышленность

IWFM.L
18.7%
CSH2.L
6.3%

Финансовые услуги

IWFM.L
13.1%
CSH2.L
10.4%

Здравоохранение

IWFM.L
10.7%
CSH2.L
11.3%

Энергетика

IWFM.L
10.6%
CSH2.L
1.4%

Коммуникационные услуги

IWFM.L
6.8%
CSH2.L
13.9%

Сырьевые материалы

IWFM.L
6.0%
CSH2.L
1.0%

Коммунальные услуги

IWFM.L
3.7%
CSH2.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

IWFM.L
1.6%
CSH2.L
13.9%

Потребительский защитный сектор

IWFM.L
1.5%
CSH2.L
4.9%

Недвижимость

IWFM.L
1.4%
CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с IWFM.L:
IWFM.L с SPMOIWFM.L с XDEM.DEIWFM.L с IMTMIWFM.L с IUMF.LIWFM.L с JPGL.LIWFM.L с SPYIWFM.L с ACWI
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

IWFM.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFM.L
Ранг доходности на риск IWFM.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFM.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFM.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFM.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFM.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFM.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFM.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFM.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
8.05

-5.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
15.06

-11.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

4.37

-2.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

27.66

-23.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

159.04

-143.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFM.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFM.L на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFM.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFM.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

8.05

-5.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

6.49

-5.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

4.68

-3.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

4.62

-3.64

Просадки

Сравнение просадок IWFM.L и CSH2.L

Максимальная просадка IWFM.L за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFM.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFM.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-0.37%

-22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-0.16%

-8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-0.29%

-20.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-0.29%

-20.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.58%

-0.37%

-22.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-0.00%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

0.03%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFM.L и CSH2.L

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IWFM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFM.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

0.08%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

0.25%

+13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

0.54%

+15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

0.56%

+15.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

0.44%

+16.74%

Сравнение комиссий IWFM.L и CSH2.L

IWFM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFM.L и CSH2.L

Ни IWFM.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWFM.L and CSH2.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IWFM.L.

IWFM.L is categorized as Momentum, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IWFM.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFM.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор