PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFH с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFH с GINN

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - IWFH tracks the NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности IWFH и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IWFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
1.13%
1 месяц
-1.82%
С начала года
5.73%
6 месяцев
4.25%
1 год
17.43%
3 года*
18.28%
5 лет*
5.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFH и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%-7.41%17.42%-39.32%-25.56%6.99%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		5.73%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between IWFH and GINN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.72

The correlation between IWFH and GINN shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWFH и GINN

Секторы
IWFH
GINN

Технологии

43.2%
32.6%

Коммуникационные услуги

31.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.7%

Здравоохранение

9.1%
20.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
1.8%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

12.4%

Промышленность

-

4.7%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

IWFH
43.2%
GINN
32.6%

Коммуникационные услуги

IWFH
31.6%
GINN
10.7%

Потребительский циклический сектор

IWFH
9.9%
GINN
12.7%

Здравоохранение

IWFH
9.1%
GINN
20.6%

Потребительский защитный сектор

IWFH
6.3%
GINN
1.8%

Сырьевые материалы

IWFH

-

GINN
0.1%

Энергетика

IWFH

-

GINN
1.7%

Финансовые услуги

IWFH

-

GINN
12.4%

Промышленность

IWFH

-

GINN
4.7%

Недвижимость

IWFH

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

IWFH

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Virtual Work and Life Multisector ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с IWFH:
IWFH с SPYIWFH с VOOIWFH с GABFIWFH с PSIIWFH с GGTLIWFH с ACWIIWFH с AIS
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG

Доходность на риск

IWFH vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFH c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFHGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.07

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.54

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.33

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.61

—

IWFH vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFH и GINN

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFHGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-41.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.27%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.26%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWFH и GINN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFHGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.44%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.43%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.05%

—

Сравнение комиссий IWFH и GINN

IWFH берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFH и GINN

IWFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.19%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%0.05%1.83%0.31%0.00%0.18%

Часто задаваемые вопросы

IWFH and GINN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWFH is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWFH is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GINN has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for IWFH.

IWFH tracks NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.50% for GINN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFH и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор