PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFH с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFH с CRTC

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - IWFH tracks the NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности IWFH и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IWFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.26%
1 месяц
-2.25%
С начала года
4.02%
6 месяцев
2.99%
1 год
13.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFH и CRTC

2026 (YTD)202520242023
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%-7.41%5.27%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		4.02%18.69%18.05%7.16%

Correlation

The correlation between IWFH and CRTC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов IWFH и CRTC

Секторы
IWFH
CRTC

Технологии

43.2%
39.5%

Коммуникационные услуги

31.6%
15.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.4%

Здравоохранение

9.1%
12.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
0.0%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Энергетика

-

6.0%

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

12.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Технологии

IWFH
43.2%
CRTC
39.5%

Коммуникационные услуги

IWFH
31.6%
CRTC
15.0%

Потребительский циклический сектор

IWFH
9.9%
CRTC
5.4%

Здравоохранение

IWFH
9.1%
CRTC
12.7%

Потребительский защитный сектор

IWFH
6.3%
CRTC
0.0%

Сырьевые материалы

IWFH

-

CRTC
3.1%

Энергетика

IWFH

-

CRTC
6.0%

Финансовые услуги

IWFH

-

CRTC
0.2%

Промышленность

IWFH

-

CRTC
12.6%

Недвижимость

IWFH

-

CRTC
0.1%

Коммунальные услуги

IWFH

-

CRTC
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Virtual Work and Life Multisector ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с IWFH:
IWFH с SPYIWFH с VOOIWFH с GABFIWFH с PSIIWFH с GGTLIWFH с ACWIIWFH с AIS
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDV

Доходность на риск

IWFH vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFH c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFHCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.04

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.44

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.18

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.54

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.23

—

IWFH vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFH и CRTC

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFHCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.07%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.43%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.18%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWFH и CRTC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFHCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.52%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.86%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.86%

—

Сравнение комиссий IWFH и CRTC

IWFH берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFH и CRTC

IWFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.91%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%0.05%1.83%0.31%0.00%0.18%

Часто задаваемые вопросы

IWFH and CRTC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for IWFH.

CRTC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for IWFH.

IWFH tracks NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.35% for CRTC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFH и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор