PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFG с PWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFG с PWB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWFG (NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IWFG is actively managed, while PWB is passively managed. Over the past 3 years, IWFG returned 23.23%/yr vs 34.15%/yr for PWB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWFG charges 0.46%/yr vs 0.56%/yr for PWB.

Доходность

Сравнение доходности IWFG и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 27.61%.

IWFG

1 день
0.49%
1 месяц
4.54%
С начала года
2.57%
6 месяцев
1.67%
1 год
11.70%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

PWB

1 день
-0.83%
1 месяц
8.64%
С начала года
27.61%
6 месяцев
27.50%
1 год
44.19%
3 года*
34.15%
5 лет*
18.16%
10 лет*
18.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFG и PWB

2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		2.57%14.33%37.56%38.40%3.75%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		27.61%24.94%31.04%30.61%1.55%

Correlation

The correlation between IWFG and PWB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.92

The correlation between IWFG and PWB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWFG и PWB

Секторы
IWFG
PWB

Технологии

52.4%
44.6%

Коммуникационные услуги

13.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
5.2%

Промышленность

7.5%
15.9%

Здравоохранение

5.5%
3.6%

Финансовые услуги

4.8%
10.3%

Коммунальные услуги

4.0%
1.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.4%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IWFG
52.4%
PWB
44.6%

Коммуникационные услуги

IWFG
13.3%
PWB
10.9%

Потребительский циклический сектор

IWFG
11.0%
PWB
5.2%

Промышленность

IWFG
7.5%
PWB
15.9%

Здравоохранение

IWFG
5.5%
PWB
3.6%

Финансовые услуги

IWFG
4.8%
PWB
10.3%

Коммунальные услуги

IWFG
4.0%
PWB
1.6%

Сырьевые материалы

IWFG

-

PWB
1.1%

Потребительский защитный сектор

IWFG

-

PWB
8.4%

Энергетика

IWFG

-

PWB

-

Недвижимость

IWFG

-

PWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с QAIIWFG с MMINIWFG с MMITIWFG с SCHXIWFG с FTCSIWFG с CSNDX.MIIWFG с ACSI
Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI

Доходность на риск

IWFG vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFGPWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.40

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
3.13

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

3.67

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

15.82

-14.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFG vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PWB равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFGPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.40

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.61

+0.56

Просадки

Сравнение просадок IWFG и PWB

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и PWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFGPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-52.58%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-12.11%

-8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-22.10%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.83%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-8.23%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

2.80%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и PWB

Текущая волатильность для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) составляет 3.86%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что IWFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFGPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.47%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

15.03%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

18.49%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

20.99%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

20.70%

-0.23%

Сравнение комиссий IWFG и PWB

IWFG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и PWB

Ни IWFG, ни PWB не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Часто задаваемые вопросы

IWFG and PWB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWB has higher volatility (5.47%) compared to IWFG (3.86%). In terms of maximum drawdown, IWFG dropped -21.97% vs PWB's -52.58%.

On 3-year performance, PWB leads with 34.15% vs 23.23% for IWFG. On fees, IWFG is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IWFG has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PWB has performed better with a 34.15% return vs 23.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWFG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

IWFG and PWB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: New York Life and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for IWFG and 0.56% for PWB.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFG и PWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор