PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFG с PWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFG с PWB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB).

IWFG и PWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFG - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 23 июн. 2022 г.. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IWFG и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFG и PWB

2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		-12.12%14.33%37.56%38.40%3.75%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.70%24.94%31.04%30.61%1.55%

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 0.70%.

IWFG

1 день
1.14%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-12.26%
1 год
9.20%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

PWB

1 день
1.64%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.86%
1 год
32.07%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с SCHXIWFG с MMINIWFG с MMITIWFG с HFXIIWFG с QAIIWFG с FTCSIWFG с CSNDX.MI
Часто сравнивают с PWB:
PWB с SCHGPWB с QQQPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI

Сравнение комиссий IWFG и PWB

IWFG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.

PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

IWFG vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFGPWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.38

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.97

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.75

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

10.56

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFG vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа PWB равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFGPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.38

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.55

+0.42

Корреляция

Корреляция между IWFG и PWB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и PWB

Ни IWFG, ни PWB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Просадки

Сравнение просадок IWFG и PWB

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и PWB.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFGPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-52.58%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-12.11%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-7.11%

-9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-8.29%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

3.15%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и PWB

Текущая волатильность для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) составляет 7.13%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что IWFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFGPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.94%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

15.24%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

23.28%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

20.96%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

20.59%

+0.10%