PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFG с IQSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFG с IQSI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWFG (NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF) and IQSI (IQ Candriam ESG International Equity ETF) are both exchange-traded funds - IWFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by New York Life, while IQSI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IQ Candriam ESG International Equity Index. IWFG is actively managed, while IQSI is passively managed. Over the past 3 years, IWFG returned 21.61%/yr vs 15.60%/yr for IQSI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFG charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for IQSI.

Доходность

Сравнение доходности IWFG и IQSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у IQSI с доходностью 9.79%.

IWFG

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-2.12%
1 год
4.63%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQSI

1 день
1.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
9.79%
6 месяцев
9.59%
1 год
20.20%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFG и IQSI

2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		-1.03%14.33%37.56%38.40%4.47%
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		9.79%26.95%4.84%16.21%6.65%

Correlation

The correlation between IWFG and IQSI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.65

The correlation between IWFG and IQSI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWFG и IQSI

Секторы
IWFG
IQSI

Технологии

49.1%
17.1%

Коммуникационные услуги

15.2%
4.6%

Промышленность

11.5%
17.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
7.6%

Коммунальные услуги

4.3%
3.8%

Здравоохранение

4.0%
13.0%

Финансовые услуги

2.9%
21.3%

Сырьевые материалы

1.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

0.9%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

IWFG
49.1%
IQSI
17.1%

Коммуникационные услуги

IWFG
15.2%
IQSI
4.6%

Промышленность

IWFG
11.5%
IQSI
17.1%

Потребительский циклический сектор

IWFG
10.4%
IQSI
7.6%

Коммунальные услуги

IWFG
4.3%
IQSI
3.8%

Здравоохранение

IWFG
4.0%
IQSI
13.0%

Финансовые услуги

IWFG
2.9%
IQSI
21.3%

Сырьевые материалы

IWFG
1.4%
IQSI
5.7%

Потребительский защитный сектор

IWFG

-

IQSI
6.7%

Энергетика

IWFG

-

IQSI
0.9%

Недвижимость

IWFG

-

IQSI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

IQ Candriam ESG International Equity ETF

Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с MMINIWFG с QAIIWFG с MMITIWFG с SCHXIWFG с FTCSIWFG с HFXIIWFG с ACSI
Часто сравнивают с IQSI:
IQSI с EASGIQSI с EVUSIQSI с CVIEIQSI с HFXIIQSI с SPDWIQSI с CWIIQSI с IQDF

Доходность на риск

IWFG vs. IQSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IQSI
Ранг доходности на риск IQSI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c IQSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFGIQSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.30

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.87

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

1.69

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

6.18

-5.52

IWFG vs. IQSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа IQSI равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и IQSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFG и IQSI

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки IQSI в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и IQSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFGIQSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-31.90%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-12.00%

-8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-14.02%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-1.13%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-6.45%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

3.27%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и IQSI

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что IWFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFGIQSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

5.19%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

13.36%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

15.65%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

16.41%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

19.01%

+1.56%

Сравнение комиссий IWFG и IQSI

IWFG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IQSI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и IQSI

IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.72%2.75%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWFG and IQSI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWFG has higher volatility (6.84%) compared to IQSI (5.19%). In terms of maximum drawdown, IWFG dropped -21.97% vs IQSI's -31.90%.

On 3-year performance, IWFG leads with 21.61% vs 15.60% for IQSI. On fees, IQSI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSI has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWFG has performed better with a 21.61% return vs 15.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for IWFG.

IQSI has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for IWFG.

IWFG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IQSI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.46% for IWFG and 0.15% for IQSI.

IQSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFG и IQSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор