Сравнение IWFG с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
IWFG и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFG - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 23 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IWFG и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWFG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | -12.12% | 21.87% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IWFG показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
IWFG
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -12.26%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFG и FMTM
IWFG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
IWFG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
IWFG
FMTM
Сравнение IWFG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFG | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.68 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.20 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.23 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 12.18 | -10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.68 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.71 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между IWFG и FMTM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFG и FMTM
IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 5.44% | 1.01% | 0.05% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWFG и FMTM
Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWFG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -12.12% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.20% | -12.12% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.31% | -6.27% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -1.89% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 3.21% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFG и FMTM
Текущая волатильность для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) составляет 7.13%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что IWFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWFG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 10.78% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 19.28% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 23.38% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 23.19% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 23.19% | -2.50% |