PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFG с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFG с ALTL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL).

IWFG и ALTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFG - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 23 июн. 2022 г.. ALTL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IWFG и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFG и ALTL

2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		-12.12%14.33%37.56%38.40%3.75%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		2.74%16.61%12.30%-15.85%1.34%

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 2.74%.

IWFG

1 день
1.14%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-12.26%
1 год
9.20%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTL

1 день
0.34%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.74%
6 месяцев
3.20%
1 год
27.97%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с SCHXIWFG с MMINIWFG с MMITIWFG с QAIIWFG с HFXIIWFG с CSNDX.MIIWFG с FTCS
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPYALTL с SPGPALTL с SGOVALTL с OMFLALTL с VOO

Сравнение комиссий IWFG и ALTL

IWFG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.

ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

IWFG vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFGALTLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.51

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.06

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.85

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

9.84

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFG vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа ALTL равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFGALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.51

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.62

+0.35

Корреляция

Корреляция между IWFG и ALTL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и ALTL

IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM202520242023202220212020
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.07%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%

Просадки

Сравнение просадок IWFG и ALTL

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и ALTL.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFGALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-31.91%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-9.79%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-5.11%

-11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-11.84%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

2.83%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и ALTL

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что IWFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFGALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

3.01%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

13.21%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

18.57%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

18.21%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

20.10%

+0.59%