PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWF с FAGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWF и FAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWF и FAGAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A
-9.54%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%14.87%34.66%

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно выше, чем у FAGAX с доходностью -9.54%. За последние 10 лет акции IWF уступали акциям FAGAX по среднегодовой доходности: 16.63% против 19.20% соответственно.


IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%

FAGAX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-8.51%
1 год
22.71%
3 года*
24.82%
5 лет*
7.91%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Growth ETF

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Сравнение комиссий IWF и FAGAX

IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FAGAX в 1.04%.


Доходность на риск

IWF vs. FAGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина

FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c FAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWFFAGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.99

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

5.25

-1.18

IWF vs. FAGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGAX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и FAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWFFAGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.99

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.32

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между IWF и FAGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и FAGAX

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FAGAX в 4.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A
4.54%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%

Просадки

Сравнение просадок IWF и FAGAX

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, примерно равная максимальной просадке FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и FAGAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IWFFAGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-65.24%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-16.19%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-44.70%

+11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-44.70%

+11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-12.20%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-15.27%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

4.49%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и FAGAX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 6.82%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWFFAGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

8.51%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

14.81%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

24.42%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

24.87%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

23.82%

-2.90%