PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWF с FAGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWF с FAGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and FAGAX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IWF returned 18.49%/yr vs 22.12%/yr for FAGAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWF charges 0.18%/yr vs 1.04%/yr for FAGAX.

Доходность

Сравнение доходности IWF и FAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у FAGAX с доходностью 16.73%. За последние 10 лет акции IWF уступали акциям FAGAX по среднегодовой доходности: 18.49% против 22.12% соответственно.

IWF

1 день
-1.29%
1 месяц
5.68%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.60%
3 года*
24.80%
5 лет*
15.24%
10 лет*
18.49%

FAGAX

1 день
-0.07%
1 месяц
8.77%
С начала года
16.73%
6 месяцев
17.92%
1 год
40.62%
3 года*
31.72%
5 лет*
13.50%
10 лет*
22.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWF и FAGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		7.11%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		16.73%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%14.87%34.66%

Correlation

The correlation between IWF and FAGAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.92

The correlation between IWF and FAGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY
Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с SPYFAGAX с FELAXFAGAX с AGTHXFAGAX с QQQ

Доходность на риск

IWF vs. FAGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c FAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFFAGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.29

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.97

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.58

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

9.64

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWF vs. FAGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGAX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и FAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFFAGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.29

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.55

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IWF и FAGAX

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, примерно равная максимальной просадке FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и FAGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFFAGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-65.24%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-16.19%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-26.62%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-44.70%

+11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-44.70%

+11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.07%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.08%

-15.20%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.33%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и FAGAX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 3.61%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFFAGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.48%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

14.26%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

18.26%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

24.84%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

23.89%

-2.92%

Сравнение комиссий IWF и FAGAX

IWF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FAGAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и FAGAX

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FAGAX в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		3.52%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.33%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IWF and FAGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAGAX has higher volatility (4.48%) compared to IWF (3.61%). In terms of maximum drawdown, IWF dropped -64.25% vs FAGAX's -65.24%.

FAGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWF и FAGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор