Сравнение IWF с FAGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX).
IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. FAGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IWF и FAGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWF и FAGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | -9.54% | 22.17% | 38.71% | 45.14% | -38.40% | 11.31% | 68.60% | 40.26% | 14.87% | 34.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно выше, чем у FAGAX с доходностью -9.54%. За последние 10 лет акции IWF уступали акциям FAGAX по среднегодовой доходности: 16.63% против 19.20% соответственно.
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
FAGAX
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 19.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWF и FAGAX
IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FAGAX в 1.04%.
Доходность на риск
IWF vs. FAGAX — Ранг доходности на риск
IWF
FAGAX
Сравнение IWF c FAGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWF | FAGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.51 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.46 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 5.25 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWF | FAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.32 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IWF и FAGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и FAGAX
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FAGAX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | 4.54% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.19% | 5.45% | 4.10% | 11.99% | 7.67% | 15.44% | 11.12% |
Просадки
Сравнение просадок IWF и FAGAX
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, примерно равная максимальной просадке FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и FAGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWF | FAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.25% | -65.24% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -16.19% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -44.70% | +11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -44.70% | +11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -12.20% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -15.27% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 4.49% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и FAGAX
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 6.82%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWF | FAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 8.51% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 14.81% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 24.42% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 24.87% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 23.82% | -2.90% |