Сравнение IWDP.L с VPN.L
IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both REIT funds - IWDP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IWDP.L returned 8.14%/yr vs 25.54%/yr for VPN.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDP.L charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.L и VPN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDP.L торгуется в GBp, в то время как VPN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDP.L показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.99%.
IWDP.L
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- 6 месяцев
- 8.47%
- С начала года
- 12.49%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 2.93%
VPN.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -14.45%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 29.99%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDP.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 12.49% | 1.72% | 1.23% | 3.99% | -14.93% | 1.27% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.99% | 20.10% | 15.53% | 11.80% | -22.12% | 1.39% |
Correlation
The correlation between IWDP.L and VPN.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between IWDP.L and VPN.L has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDP.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
IWDP.L
VPN.L
Сравнение IWDP.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDP.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.68 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 8.56 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDP.L и VPN.L
Максимальная просадка IWDP.L за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки VPN.L в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDP.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -26.92% | -32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -16.33% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -26.71% | +10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.33% | +16.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -11.30% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 5.12% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.L и VPN.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) составляет 3.89%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что IWDP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDP.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 7.44% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 16.91% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 23.19% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 21.36% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 21.36% | -5.95% |
Сравнение комиссий IWDP.L и VPN.L
IWDP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.L и VPN.L
Дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 2.88% | 3.14% | 3.18% | 3.14% | 3.56% | 2.17% | 3.11% | 3.03% | 3.82% | 3.05% | 2.96% | 2.93% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWDP.L and VPN.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPN.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPN.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.L.
IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDP.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор