Сравнение IWDP.AS с CSPX.AS
IWDP.AS (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWDP.AS is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDP.AS returned 2.99%/yr vs 14.96%/yr for CSPX.AS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDP.AS charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.AS и CSPX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDP.AS показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции IWDP.AS уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 2.99% против 14.96% соответственно.
IWDP.AS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 2.99%
CSPX.AS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
Сравнение доходности по годам IWDP.AS и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 7.94% | -3.33% | 6.79% | 5.38% | -19.61% | 36.11% | -17.19% | 23.60% | -1.01% | -2.62% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.52% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
Correlation
The correlation between IWDP.AS and CSPX.AS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2014 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between IWDP.AS and CSPX.AS has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDP.AS vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
IWDP.AS
CSPX.AS
Сравнение IWDP.AS c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDP.AS | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.57 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 12.76 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDP.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.25 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.96 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.92 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.93 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок IWDP.AS и CSPX.AS
Максимальная просадка IWDP.AS за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.AS и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDP.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -33.65% | -36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -7.11% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -23.37% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.88% | -23.37% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | -33.65% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -0.40% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -4.28% | -11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.00% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.AS и CSPX.AS
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что IWDP.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDP.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.59% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 7.37% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 11.26% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 15.13% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.05% | -0.07% |
Сравнение комиссий IWDP.AS и CSPX.AS
IWDP.AS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.AS и CSPX.AS
Дивидендная доходность IWDP.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 3.01% | 3.20% | 3.10% | 3.16% | 3.71% | 2.11% | 3.18% | 2.91% | 3.87% | 3.11% | 3.07% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
IWDP.AS and CSPX.AS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.AS.
IWDP.AS is categorized as REIT, while CSPX.AS is S&P 500. IWDP.AS tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.AS and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для IWDP.AS и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор