PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDG.L с VPAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и VPAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDG.L торгуется в GBp, в то время как VPAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDG.L показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 3.01%.


IWDG.L

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
7.41%
С начала года
9.43%
1 год
20.71%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.60%
10 лет*

VPAC.L

1 день
0.27%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
1.83%
С начала года
3.01%
1 год
5.46%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDG.L и VPAC.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
9.43%18.71%21.37%23.13%-17.43%24.30%11.80%24.91%-4.65%
VPAC.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)
3.01%-1.24%12.77%3.80%1.04%4.62%1.73%12.68%-2.79%

Correlation

The correlation between IWDG.L and VPAC.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI World UCITS ETF

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IWDG.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

VPAC.L
Ранг доходности на риск VPAC.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPAC.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPAC.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPAC.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDG.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWDG.LVPAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.27

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

3.30

+8.05

IWDG.L vs. VPAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDG.L на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VPAC.L равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDG.L и VPAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и VPAC.L

Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки VPAC.L в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и VPAC.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWDG.LVPAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-26.87%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-4.94%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-9.34%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-15.98%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.48%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.54%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.90%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и VPAC.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWDG.LVPAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

1.91%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

5.14%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

6.72%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

8.70%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

12.35%

+3.54%

Сравнение комиссий IWDG.L и VPAC.L

IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VPAC.L в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и VPAC.L

Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как VPAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
1.07%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%
VPAC.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IWDG.L and VPAC.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for VPAC.L.

IWDG.L is categorized as Global Equities, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. IWDG.L tracks MSCI World Index, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IWDG.L and 0.50% for VPAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDG.L и VPAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор