Сравнение IWDG.L с VPAC.L
IWDG.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IWDG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDG.L returned 11.60%/yr vs 4.29%/yr for VPAC.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IWDG.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for VPAC.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDG.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDG.L торгуется в GBp, в то время как VPAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDG.L показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 3.01%.
IWDG.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- —
VPAC.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDG.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 9.43% | 18.71% | 21.37% | 23.13% | -17.43% | 24.30% | 11.80% | 24.91% | -4.65% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 3.01% | -1.24% | 12.77% | 3.80% | 1.04% | 4.62% | 1.73% | 12.68% | -2.79% |
Correlation
The correlation between IWDG.L and VPAC.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDG.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
IWDG.L
VPAC.L
Сравнение IWDG.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDG.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.27 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 3.30 | +8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDG.L и VPAC.L
Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки VPAC.L в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDG.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -26.87% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -4.94% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -9.34% | -8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -15.98% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.48% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.54% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.90% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDG.L и VPAC.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDG.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 1.91% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 5.14% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 6.72% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 8.70% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 12.35% | +3.54% |
Сравнение комиссий IWDG.L и VPAC.L
IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VPAC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDG.L и VPAC.L
Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как VPAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 1.07% | 1.11% | 1.24% | 1.42% | 1.74% | 1.19% | 1.35% | 1.83% | 2.14% | 0.61% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWDG.L and VPAC.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for VPAC.L.
IWDG.L is categorized as Global Equities, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. IWDG.L tracks MSCI World Index, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IWDG.L and 0.50% for VPAC.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDG.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор