Сравнение IWDG.L с MINT.L
IWDG.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IWDG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IWDG.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 5 years, IWDG.L returned 11.60%/yr vs 3.96%/yr for MINT.L. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. IWDG.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDG.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDG.L торгуется в GBp, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDG.L показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.52%.
IWDG.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам IWDG.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 9.43% | 18.71% | 21.37% | 23.13% | -17.43% | 24.30% | 11.80% | 24.91% | -8.73% | 10.33% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.52% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 11.14% | 0.85% | -1.68% | -0.65% | 7.67% | -2.53% |
Correlation
The correlation between IWDG.L and MINT.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDG.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
IWDG.L
MINT.L
Сравнение IWDG.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDG.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.84 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 2.31 | +9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDG.L и MINT.L
Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDG.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -15.69% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -5.03% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -9.68% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -15.65% | -7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -4.05% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -6.12% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.83% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDG.L и MINT.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDG.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 1.69% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 5.09% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 6.60% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 8.43% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 8.71% | +7.18% |
Сравнение комиссий IWDG.L и MINT.L
IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDG.L и MINT.L
Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности MINT.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 1.07% | 1.11% | 1.24% | 1.42% | 1.74% | 1.19% | 1.35% | 1.83% | 2.14% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
IWDG.L and MINT.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
IWDG.L is categorized as Global Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for IWDG.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDG.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор