PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDG.L с MINT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и MINT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDG.L торгуется в GBp, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDG.L показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.52%.


IWDG.L

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
7.41%
С начала года
9.43%
1 год
20.71%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.60%
10 лет*

MINT.L

1 день
0.14%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
1.52%
С начала года
2.52%
1 год
4.23%
3 года*
4.11%
5 лет*
3.96%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDG.L и MINT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
9.43%18.71%21.37%23.13%-17.43%24.30%11.80%24.91%-8.73%10.33%
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)
2.52%-2.80%7.60%0.43%11.14%0.85%-1.68%-0.65%7.67%-2.53%

Correlation

The correlation between IWDG.L and MINT.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI World UCITS ETF

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IWDG.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

MINT.L
Ранг доходности на риск MINT.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDG.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWDG.LMINT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

0.84

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

2.31

+9.05

IWDG.L vs. MINT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDG.L на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа MINT.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDG.L и MINT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и MINT.L

Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и MINT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWDG.LMINT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-15.69%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-5.03%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-9.68%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-15.65%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-4.05%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-6.12%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.83%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и MINT.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWDG.LMINT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

1.69%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

5.09%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

6.60%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

8.43%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

8.71%

+7.18%

Сравнение комиссий IWDG.L и MINT.L

IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и MINT.L

Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности MINT.L в 4.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
1.07%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%0.00%0.00%
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)
4.01%4.43%5.18%4.81%1.51%0.34%1.17%2.63%2.33%1.56%1.31%0.79%

Часто задаваемые вопросы


IWDG.L and MINT.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.

IWDG.L is categorized as Global Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for IWDG.L and 0.35% for MINT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDG.L и MINT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор