Сравнение IWDG.L с IWVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L).
IWDG.L и IWVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDG.L и IWVG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDG.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | -2.02% | 18.71% | 21.37% | 23.13% | -17.43% | 24.30% | 11.80% | 24.91% | -9.37% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 6.96% | 27.50% | 5.20% | 13.05% | 1.04% | 21.47% | -6.83% | 14.46% | -8.49% |
Разные валюты инструментов
IWDG.L торгуется в GBp, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 6.96%.
IWDG.L
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
IWVG.L
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDG.L и IWVG.L
И IWDG.L, и IWVG.L имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
IWDG.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
IWDG.L
IWVG.L
Сравнение IWDG.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDG.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.09 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.68 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.37 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 15.30 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDG.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.09 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.94 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.55 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IWDG.L и IWVG.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDG.L и IWVG.L
Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как IWVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 1.12% | 1.11% | 1.24% | 1.42% | 1.74% | 1.19% | 1.35% | 1.83% | 2.14% | 0.61% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWDG.L и IWVG.L
Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и IWVG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDG.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -28.07% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -10.74% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -13.79% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -3.68% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -4.38% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.05% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDG.L и IWVG.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) составляет 5.09%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDG.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.14% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 9.90% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 14.73% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 12.84% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 15.50% | +0.50% |