Сравнение IWDG.L с IEEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L).
IWDG.L и IEEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. IEEM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDG.L и IEEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDG.L и IEEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | -2.02% | 18.71% | 21.37% | 23.13% | -17.43% | 24.30% | 11.80% | 24.91% | -8.73% | 8.87% |
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 5.73% | 26.66% | 9.88% | 3.86% | -9.90% | -1.38% | 15.96% | 12.64% | -9.08% | 11.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у IEEM.L с доходностью 5.73%.
IWDG.L
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
IEEM.L
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDG.L и IEEM.L
IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEEM.L в 0.18%.
Доходность на риск
IWDG.L vs. IEEM.L — Ранг доходности на риск
IWDG.L
IEEM.L
Сравнение IWDG.L c IEEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDG.L | IEEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.87 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.41 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.89 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 10.23 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDG.L | IEEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.87 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.36 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.37 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между IWDG.L и IEEM.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDG.L и IEEM.L
Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности IEEM.L в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 1.12% | 1.11% | 1.24% | 1.42% | 1.74% | 1.19% | 1.35% | 1.83% | 2.14% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 2.40% | 2.48% | 2.86% | 2.91% | 3.40% | 2.74% | 1.98% | 2.32% | 2.51% | 1.86% | 2.09% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок IWDG.L и IEEM.L
Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки IEEM.L в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и IEEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDG.L | IEEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -53.22% | +19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.12% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -23.27% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -7.69% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -10.48% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.14% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDG.L и IEEM.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) составляет 5.09%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDG.L | IEEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 7.25% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 12.74% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 16.81% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 15.93% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.95% | -1.95% |