Сравнение IEEM.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
IEEM.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEEM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEEM.L или SWDA.L.
Основные характеристики
| IEEM.L | SWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.69% | 16.95% |
| Дох-ть за 1 год | 17.54% | 24.13% |
| Дох-ть за 3 года | 0.96% | 10.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.05% | 12.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.53% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 6.45 | 18.17 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 1.37% |
| Дневная вол-ть | 13.77% | 10.26% |
| Макс. просадка | -53.22% | -25.58% |
| Текущая просадка | -6.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IEEM.L и SWDA.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEEM.L и SWDA.L
С начала года, IEEM.L показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 16.95%. За последние 10 лет акции IEEM.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 6.53% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEEM.L и SWDA.L
IEEM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEEM.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEEM.L и SWDA.L
Дивидендная доходность IEEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 2.75% | 2.91% | 3.40% | 2.74% | 1.98% | 2.32% | 2.51% | 1.86% | 2.09% | 3.38% | 3.31% | 2.72% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEEM.L и SWDA.L
Максимальная просадка IEEM.L за все время составила -53.22%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEEM.L и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEEM.L и SWDA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что IEEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.