PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWDE.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDE.L с LGGL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IWDE.L (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - IWDE.L tracks the MSCI World 100% Hedged to EUR Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDE.L returned 9.98%/yr vs 12.27%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IWDE.L charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности IWDE.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDE.L торгуется в EUR, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDE.L показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у LGGL.L с доходностью 12.04%.

IWDE.L

1 день
-1.10%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
6.62%
С начала года
8.42%
1 год
18.59%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.98%
10 лет*
10.98%

LGGL.L

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
8.97%
С начала года
12.04%
1 год
22.10%
3 года*
17.82%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDE.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWDE.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		8.42%16.39%19.76%21.13%-18.36%23.42%11.49%23.65%-9.61%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		12.04%6.80%27.07%21.27%-12.95%31.06%6.76%29.84%-8.77%

Correlation

The correlation between IWDE.L and LGGL.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.88

The correlation between IWDE.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWDE.L и LGGL.L

Секторы
IWDE.L
LGGL.L

Технологии

30.5%
31.5%

Финансовые услуги

15.7%
15.2%

Промышленность

10.9%
10.5%

Здравоохранение

9.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.0%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

IWDE.L
30.5%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

IWDE.L
15.7%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

IWDE.L
10.9%
LGGL.L
10.5%

Здравоохранение

IWDE.L
9.1%
LGGL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

IWDE.L
8.8%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

IWDE.L
8.0%
LGGL.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

IWDE.L
4.9%
LGGL.L
4.9%

Энергетика

IWDE.L
3.6%
LGGL.L
3.6%

Сырьевые материалы

IWDE.L
3.2%
LGGL.L
3.2%

Коммунальные услуги

IWDE.L
2.8%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

IWDE.L
1.7%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IWDE.L:
IWDE.L с IWDA.LIWDE.L с XUSE.ASIWDE.L с SWDA.LIWDE.L с WRDA.LIWDE.L с ISWD.LIWDE.L с MINV.LIWDE.L с IWVG.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L

Доходность на риск

IWDE.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDE.L
Ранг доходности на риск IWDE.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDE.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDE.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDE.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDE.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWDE.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.78

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.55

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.33

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

12.16

-2.28

IWDE.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDE.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDE.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWDE.L и LGGL.L

Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, примерно равная максимальной просадке LGGL.L в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDE.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.32%

-33.39%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-6.62%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-21.53%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-21.53%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.24%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-4.37%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.81%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDE.L и LGGL.L

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) имеют волатильность 2.86% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDE.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.00%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.52%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

12.38%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

15.06%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

16.78%

-1.51%

Сравнение комиссий IWDE.L и LGGL.L

IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDE.L и LGGL.L

Ни IWDE.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWDE.L and LGGL.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for IWDE.L.

IWDE.L tracks MSCI World 100% Hedged to EUR Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.55% for IWDE.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDE.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор