Сравнение IWDE.L с JEPG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L).
IWDE.L и JEPG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. JEPG.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и JEPG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDE.L и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -2.56% | 16.39% | 19.76% | 4.06% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 2.79% | -0.95% | 14.95% | -0.88% |
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у JEPG.L с доходностью 2.79%.
IWDE.L
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 10.30%
JEPG.L
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDE.L и JEPG.L
IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPG.L в 0.35%.
Доходность на риск
IWDE.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
IWDE.L
JEPG.L
Сравнение IWDE.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDE.L | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.20 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | -0.18 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.34 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | -0.60 | +8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDE.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.20 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IWDE.L и JEPG.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и JEPG.L
IWDE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 7.95% | 7.86% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и JEPG.L
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -12.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и JEPG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDE.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -7.92% | -25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -7.92% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -4.32% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -1.35% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.06% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и JEPG.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.14% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 6.78% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 13.13% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 11.88% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 11.88% | +3.45% |