PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDE.L с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWDE.L и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDE.L и JEPG.L


2026 (YTD)202520242023
IWDE.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
-2.56%16.39%19.76%4.06%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist
2.79%-0.95%14.95%-0.88%
Разные валюты инструментов

IWDE.L торгуется в EUR, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у JEPG.L с доходностью 2.79%.


IWDE.L

1 день
2.62%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
0.66%
1 год
16.80%
3 года*
15.56%
5 лет*
9.10%
10 лет*
10.30%

JEPG.L

1 день
1.27%
1 месяц
-2.71%
С начала года
2.79%
6 месяцев
4.40%
1 год
-2.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Сравнение комиссий IWDE.L и JEPG.L

IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPG.L в 0.35%.


Доходность на риск

IWDE.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDE.L
Ранг доходности на риск IWDE.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDE.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDE.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDE.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDE.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDE.LJEPG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.20

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

-0.18

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

-0.34

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

-0.60

+8.93

IWDE.L vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDE.L на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDE.L и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDE.LJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.20

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.09

Корреляция

Корреляция между IWDE.L и JEPG.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDE.L и JEPG.L

IWDE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%.


Просадки

Сравнение просадок IWDE.L и JEPG.L

Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -12.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и JEPG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDE.LJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.32%

-7.92%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-7.92%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-4.32%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-1.35%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.06%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDE.L и JEPG.L

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDE.LJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.14%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

6.78%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

13.13%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

11.88%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

11.88%

+3.45%