PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDE.L с FCSG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWDE.L и FCSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDE.L и FCSG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
IWDE.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
-2.92%16.39%19.76%21.13%-18.36%18.07%
FCSG.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation
-2.47%-1.49%16.80%8.42%-8.65%26.02%
Разные валюты инструментов

IWDE.L торгуется в EUR, в то время как FCSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCSG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у FCSG.L с доходностью -2.47%.


IWDE.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
0.09%
1 год
16.05%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.02%
10 лет*
10.26%

FCSG.L

1 день
0.67%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-1.33%
1 год
-5.04%
3 года*
6.66%
5 лет*
6.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWDE.L и FCSG.L

IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FCSG.L в 0.75%.


Доходность на риск

IWDE.L vs. FCSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDE.L
Ранг доходности на риск IWDE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDE.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDE.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDE.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDE.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

FCSG.L
Ранг доходности на риск FCSG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSG.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDE.L c FCSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDE.LFCSG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

-0.41

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

-0.47

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.94

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.39

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

-0.77

+12.07

IWDE.L vs. FCSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDE.L на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа FCSG.L равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDE.L и FCSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDE.LFCSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.41

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.61

+0.04

Корреляция

Корреляция между IWDE.L и FCSG.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDE.L и FCSG.L

Ни IWDE.L, ни FCSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWDE.L и FCSG.L

Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки FCSG.L в -13.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и FCSG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDE.LFCSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.32%

-11.39%

-21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-7.80%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-11.39%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-5.83%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.56%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.45%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDE.L и FCSG.L

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDE.LFCSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.45%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

6.30%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

12.15%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

11.29%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

11.28%

+4.05%