PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCSG.L с AVGC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCSG.L и AVGC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSG.L и AVGC.L


Разные валюты инструментов

FCSG.L торгуется в GBp, в то время как AVGC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCSG.L показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у AVGC.L с доходностью 3.27%.


FCSG.L

1 день
0.56%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-1.50%
3 года*
6.47%
5 лет*
6.52%
10 лет*

AVGC.L

1 день
2.36%
1 месяц
-2.44%
С начала года
3.27%
6 месяцев
7.76%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCSG.L и AVGC.L

FCSG.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVGC.L в 0.35%.


Доходность на риск

FCSG.L vs. AVGC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCSG.L
Ранг доходности на риск FCSG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина

AVGC.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSG.L c AVGC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCSG.LAVGC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

FCSG.L vs. AVGC.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCSG.LAVGC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.62

-1.96

Корреляция

Корреляция между FCSG.L и AVGC.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSG.L и AVGC.L

Ни FCSG.L, ни AVGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FCSG.L и AVGC.L

Максимальная просадка FCSG.L за все время составила -11.39%, что больше максимальной просадки AVGC.L в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSG.L и AVGC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FCSG.LAVGC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.39%

-7.96%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-4.78%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-1.03%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSG.L и AVGC.L


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCSG.LAVGC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

11.93%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

11.93%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.73%

11.93%

-1.20%