PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDA.L с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDA.L с ICLN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.L returned 13.34%/yr vs 11.67%/yr for ICLN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности IWDA.L и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWDA.L показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции IWDA.L превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 13.34% против 11.67% соответственно.

IWDA.L

1 день
2.15%
1 месяц
-0.15%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.90%
1 год
23.88%
3 года*
19.55%
5 лет*
11.47%
10 лет*
13.34%

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-5.47%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.20%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDA.L и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		8.48%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%22.75%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between IWDA.L and ICLN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г.

0.41

Сравнение распределения секторов IWDA.L и ICLN

Секторы
IWDA.L
ICLN

Технологии

33.9%
10.8%

Финансовые услуги

14.9%

-

Промышленность

9.6%
26.2%

Коммуникационные услуги

9.4%

-

Здравоохранение

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

4.1%
24.9%

Сырьевые материалы

2.5%
1.3%

Коммунальные услуги

2.1%
35.4%

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

IWDA.L
33.9%
ICLN
10.8%

Финансовые услуги

IWDA.L
14.9%
ICLN

-

Промышленность

IWDA.L
9.6%
ICLN
26.2%

Коммуникационные услуги

IWDA.L
9.4%
ICLN

-

Здравоохранение

IWDA.L
8.9%
ICLN

-

Потребительский циклический сектор

IWDA.L
8.5%
ICLN
0.1%

Потребительский защитный сектор

IWDA.L
4.7%
ICLN

-

Энергетика

IWDA.L
4.1%
ICLN
24.9%

Сырьевые материалы

IWDA.L
2.5%
ICLN
1.3%

Коммунальные услуги

IWDA.L
2.1%
ICLN
35.4%

Недвижимость

IWDA.L
1.2%
ICLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

IWDA.L vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDA.L c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWDA.LICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.17

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.73

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.73

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

13.84

-2.29

IWDA.L vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDA.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDA.L и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWDA.L и ICLN

Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDA.LICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-87.15%

+53.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-16.38%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-43.18%

+26.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-57.16%

+31.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

-66.75%

+32.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-43.03%

+41.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-66.56%

+62.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

4.41%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.L и ICLN

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) составляет 3.96%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что IWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDA.LICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

12.97%

-9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

22.62%

-13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

28.21%

-15.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

27.55%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

27.32%

-11.40%

Сравнение комиссий IWDA.L и ICLN

IWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.L и ICLN

IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWDA.L and ICLN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

IWDA.L is categorized as Global Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. IWDA.L tracks MSCI World Index (Net), while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.L and 0.39% for ICLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDA.L и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор