Сравнение IWDA.L с DTCR
IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDA.L returned 11.69%/yr vs 14.91%/yr for DTCR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.L и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDA.L показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 51.28%.
IWDA.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.47%
DTCR
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- 51.28%
- 6 месяцев
- 55.35%
- 1 год
- 80.32%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDA.L и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.95% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.20% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 51.28% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between IWDA.L and DTCR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.L vs. DTCR — Ранг доходности на риск
IWDA.L
DTCR
Сравнение IWDA.L c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDA.L | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.55 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 6.26 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 19.34 | -6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDA.L и DTCR
Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.L | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.11% | -38.98% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -12.89% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -24.96% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -38.98% | +13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.57% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -12.31% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 4.17% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.L и DTCR
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) составляет 4.07%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что IWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.L | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 9.59% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 18.56% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 23.01% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 22.07% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 22.07% | -6.15% |
Сравнение комиссий IWDA.L и DTCR
IWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.L и DTCR
IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.73% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWDA.L and DTCR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
IWDA.L is categorized as Global Equities, while DTCR is REIT. IWDA.L tracks MSCI World Index (Net), while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.L and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.L и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор