PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWDA.AS с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDA.AS с AAPL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, IWDA.AS returned 12.45%/yr vs 30.33%/yr for AAPL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IWDA.AS и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDA.AS торгуется в EUR, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDA.AS показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 26.30%. За последние 10 лет акции IWDA.AS уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 12.45% против 30.33% соответственно.

IWDA.AS

1 день
-1.12%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
8.77%
С начала года
11.94%
1 год
21.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.06%
10 лет*
12.45%

AAPL

1 день
0.18%
1 месяц
13.39%
6 месяцев
32.69%
С начала года
26.30%
1 год
61.72%
3 года*
19.70%
5 лет*
19.27%
10 лет*
30.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDA.AS и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.94%7.08%27.23%19.89%-13.54%32.54%6.20%29.58%-4.16%7.49%
AAPL
Apple Inc		26.30%-3.89%39.33%44.54%-21.84%44.72%67.28%93.23%-0.95%30.22%

Correlation

The correlation between IWDA.AS and AAPL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Apple Inc

Часто сравнивают с IWDA.AS:
IWDA.AS с CSPX.LIWDA.AS с VTIWDA.AS с IWQU.LIWDA.AS с SWRD.ASIWDA.AS с WEBN.DEIWDA.AS с IWVL.LIWDA.AS с SPYI.DE
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

IWDA.AS vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDA.AS c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWDA.ASAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.54

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.28

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

4.18

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

10.33

+2.85

IWDA.AS vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDA.AS на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDA.AS и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWDA.AS и AAPL

Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки AAPL в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDA.ASAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-56.08%

+22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-14.83%

+8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-36.63%

+15.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-36.63%

+15.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-38.03%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

0.00%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-12.30%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

5.99%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.AS и AAPL

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 2.73%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDA.ASAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

10.08%

-7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

19.21%

-11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

24.44%

-13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

27.59%

-13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

29.40%

-14.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.AS и AAPL

IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.31%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWDA.AS and AAPL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор