Сравнение IWB с STRN
IWB (iShares Russell 1000 ETF) and STRN (SMART Trend ETF) are both exchange-traded funds - IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while STRN is a Actively Managed fund actively managed by SmartWay. IWB is passively managed, while STRN is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IWB charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности IWB и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у STRN с доходностью 19.31%.
IWB
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 10.52%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 14.80%
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWB и STRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 10.52% | 6.91% |
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 10.48% |
Correlation
The correlation between IWB and STRN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWB vs. STRN — Ранг доходности на риск
IWB
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWB c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWB | STRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWB и STRN
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWB | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -15.43% | -39.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -8.89% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -3.00% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWB | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 26.85% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 26.85% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 26.85% | -8.73% |
Сравнение комиссий IWB и STRN
IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и STRN
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.92% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWB and STRN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.
IWB has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.15% for STRN.
IWB is categorized as Large Cap Blend Equities, while STRN is Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and SmartWay. Their fees differ too: 0.15% for IWB and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для IWB и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор