Сравнение IVW с ACSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI).
IVW и ACSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. ACSI - это пассивный фонд от Exponential ETFs, который отслеживает доходность American Customer Satisfaction Investable Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVW и ACSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVW и ACSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -0.21% | 27.21% |
ACSI American Customer Satisfaction ETF | -3.00% | 10.70% | 22.51% | 21.06% | -20.93% | 23.33% | 22.93% | 24.88% | -4.97% | 15.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у ACSI с доходностью -3.00%.
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
ACSI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и ACSI
IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.
Доходность на риск
IVW vs. ACSI — Ранг доходности на риск
IVW
ACSI
Сравнение IVW c ACSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVW | ACSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.60 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.97 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.99 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 3.99 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVW | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.60 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.68 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IVW и ACSI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и ACSI
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ACSI в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 0.94% | 0.91% | 0.69% | 1.01% | 0.81% | 0.31% | 0.82% | 1.64% | 1.59% | 1.20% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и ACSI
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и ACSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVW | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -34.49% | -22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -9.91% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -24.86% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -5.38% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -5.47% | -12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.46% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и ACSI
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с American Customer Satisfaction ETF (ACSI) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVW | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.75% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 8.55% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 15.66% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 16.65% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 17.49% | +3.05% |