PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVV с NDQ.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVV с NDQ.AX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX).

IVV и NDQ.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. NDQ.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVV и NDQ.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVV и NDQ.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		-6.00%20.96%25.69%53.31%-32.91%27.91%47.61%39.15%-1.47%32.08%
Разные валюты инструментов

IVV торгуется в USD, в то время как NDQ.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDQ.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у NDQ.AX с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции IVV уступали акциям NDQ.AX по среднегодовой доходности: 14.11% против 18.59% соответственно.

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%

NDQ.AX

1 день
2.28%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-6.00%
6 месяцев
-3.13%
1 год
24.82%
3 года*
23.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
18.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

BetaShares NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO
Часто сравнивают с NDQ.AX:
NDQ.AX с QQQNDQ.AX с IOONDQ.AX с BTC-USDNDQ.AX с TQQQNDQ.AX с SCHGNDQ.AX с JPMNDQ.AX с IYW

Сравнение комиссий IVV и NDQ.AX

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NDQ.AX в 0.48%.

NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

IVV vs. NDQ.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NDQ.AX
Ранг доходности на риск NDQ.AX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDQ.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDQ.AX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDQ.AX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDQ.AX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDQ.AX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c NDQ.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVNDQ.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.05

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.59

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.70

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

6.87

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVV vs. NDQ.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDQ.AX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и NDQ.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVNDQ.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.79

-0.36

Корреляция

Корреляция между IVV и NDQ.AX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и NDQ.AX

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности NDQ.AX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		1.78%1.67%1.86%2.17%3.36%3.33%2.47%2.22%0.52%0.45%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVV и NDQ.AX

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки NDQ.AX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и NDQ.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVNDQ.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-30.79%

-24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-15.17%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-30.79%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-30.79%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-13.16%

+7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-5.90%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.54%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и NDQ.AX

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 5.34%, в то время как у BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVNDQ.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.88%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

12.67%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

23.50%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

22.02%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

21.61%

-3.58%