PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVT с VNA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IVT с VNA.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IVT (Inventrust Properties Corp) and VNA.DE (Vonovia SE) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — IVT in REIT - Retail, VNA.DE in Real Estate - Services. Over the past 10 years, IVT returned 37.48%/yr vs 0.55%/yr for VNA.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IVT и VNA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inventrust Properties Corp (IVT) и Vonovia SE (VNA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IVT торгуется в USD, в то время как VNA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IVT показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у VNA.DE с доходностью -12.23%. За последние 10 лет акции IVT превзошли акции VNA.DE по среднегодовой доходности: 37.48% против 0.55% соответственно.

IVT

1 день
2.48%
1 месяц
9.38%
С начала года
22.51%
6 месяцев
24.07%
1 год
26.05%
3 года*
17.40%
5 лет*
96.59%
10 лет*
37.48%

VNA.DE

1 день
1.74%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-12.23%
6 месяцев
-14.61%
1 год
-23.97%
3 года*
12.90%
5 лет*
-13.12%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVT и VNA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVT
Inventrust Properties Corp		22.51%-3.19%23.02%11.01%-10.31%2,399.18%-28.43%3.60%3.33%-26.47%
VNA.DE
Vonovia SE		-12.23%-1.44%0.05%40.20%-55.15%-18.26%45.10%21.72%-6.28%57.01%

Correlation

The correlation between IVT and VNA.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2014 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inventrust Properties Corp

Vonovia SE

Часто сравнивают с IVT:
IVT с VOOIVT с QQQIVT с IGMIVT с CELHIVT с SCHDIVT с VGITIVT с SPY
Часто сравнивают с VNA.DE:
VNA.DE с VOOVNA.DE с JPMVNA.DE с XDWT.DEVNA.DE с SPGVNA.DE с SPYVNA.DE с PLDVNA.DE с ^GSPC

Доходность на риск

IVT vs. VNA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVT
Ранг доходности на риск IVT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VNA.DE
Ранг доходности на риск VNA.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNA.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNA.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVT c VNA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inventrust Properties Corp (IVT) и Vonovia SE (VNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVTVNA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.86

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
-1.08

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.86

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

-0.75

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

-1.39

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVT vs. VNA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVT на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VNA.DE равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVT и VNA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVTVNA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-0.86

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.37

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.17

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IVT и VNA.DE

Максимальная просадка IVT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VNA.DE в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVT и VNA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVTVNA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-73.70%

-26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-32.16%

+23.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-32.16%

+16.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.53%

-73.22%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-73.70%

-26.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-55.70%

+55.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.13%

-22.23%

-18.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

17.37%

-13.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IVT и VNA.DE

Текущая волатильность для Inventrust Properties Corp (IVT) составляет 5.52%, в то время как у Vonovia SE (VNA.DE) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что IVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVTVNA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

7.24%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

23.97%

-12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

27.89%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

423.74%

35.54%

+388.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

297,920.06%

29.70%

+297,890.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVT и VNA.DE

Дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VNA.DE в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVT
Inventrust Properties Corp		2.81%3.37%3.00%3.40%3.47%0.82%1.72%3.51%0.00%1.13%4.18%0.77%
VNA.DE
Vonovia SE		6.08%4.97%3.07%2.98%7.49%2.76%5.02%2.54%2.82%2.29%2.57%1.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVT и VNA.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inventrust Properties Corp и Vonovia SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. IVT значения в USD, VNA.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

IVT and VNA.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVT и VNA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор