Сравнение IVT с SURYY
IVT (Inventrust Properties Corp) and SURYY (Sumitomo Realty & Development Co. Ltd) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — IVT in REIT - Retail, SURYY in Real Estate - Services. Over the past 3 years, IVT returned 16.55%/yr vs -1.34%/yr for SURYY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IVT и SURYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVT показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у SURYY с доходностью -12.50%.
IVT
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 98.64%
- 10 лет*
- 37.15%
SURYY
- 1 день
- -5.36%
- 1 месяц
- -30.34%
- С начала года
- -12.50%
- 6 месяцев
- -50.81%
- 1 год
- -34.02%
- 3 года*
- -1.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVT и SURYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVT Inventrust Properties Corp | 19.55% | -3.19% | 23.02% | 11.01% | 4.06% |
SURYY Sumitomo Realty & Development Co. Ltd | -12.50% | -24.29% | 44.95% | -0.60% | 1.21% |
Correlation
The correlation between IVT and SURYY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
IVT:
$2.62B
SURYY:
$20.74B
IVT:
$1.40
SURYY:
$115.63
IVT:
23.86
SURYY:
0.10
IVT:
0.14
SURYY:
0.01
IVT:
8.53
SURYY:
0.02
IVT:
1.48
SURYY:
0.01
IVT:
$307.06M
SURYY:
$1.07T
IVT:
$152.08M
SURYY:
$349.64B
IVT:
$312.91M
SURYY:
$379.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVT vs. SURYY — Ранг доходности на риск
IVT
SURYY
Сравнение IVT c SURYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inventrust Properties Corp (IVT) и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVT | SURYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.60 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | -1.10 | +8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVT | SURYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | -0.43 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.02 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IVT и SURYY
Максимальная просадка IVT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SURYY в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVT и SURYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVT | SURYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -57.42% | -42.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -57.42% | +48.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.71% | -57.42% | +41.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -57.42% | +57.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.14% | -19.71% | -21.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 30.95% | -27.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVT и SURYY
Текущая волатильность для Inventrust Properties Corp (IVT) составляет 5.22%, в то время как у Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY) волатильность равна 27.82%. Это указывает на то, что IVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVT | SURYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 27.82% | -22.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 87.33% | -76.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 79.25% | -62.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 423.58% | 62.13% | +361.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297,800.29% | 62.13% | +297,738.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVT и SURYY
Дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как SURYY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVT Inventrust Properties Corp | 2.88% | 3.37% | 3.00% | 3.40% | 3.47% | 0.82% | 1.72% | 3.51% | 0.00% | 1.13% | 4.18% | 0.77% |
SURYY Sumitomo Realty & Development Co. Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVT и SURYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inventrust Properties Corp и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IVT и SURYY
IVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о валовой прибыли в 60.19M при выручке в 82.11M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.
SURYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Realty & Development Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 65.77B при выручке в 283.74B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.
IVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила об операционной прибыли в 14.48M при выручке в 82.11M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
SURYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Realty & Development Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 62.29B при выручке в 283.74B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
IVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о чистой прибыли в 5.18M при выручке в 82.11M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
SURYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Realty & Development Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 38.35B при выручке в 283.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
IVT and SURYY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURYY has higher volatility (27.82%) compared to IVT (5.22%). In terms of maximum drawdown, IVT dropped -100.00% vs SURYY's -57.42%.
IVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVT и SURYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор