Сравнение IVT с SGP.AX
IVT (Inventrust Properties Corp) and SGP.AX (Stockland) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — IVT in REIT - Retail, SGP.AX in REIT - Diversified. Over the past 10 years, IVT returned 38.56%/yr vs 4.35%/yr for SGP.AX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVT и SGP.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IVT торгуется в USD, в то время как SGP.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGP.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IVT показывает доходность 25.09%, что значительно выше, чем у SGP.AX с доходностью -22.09%. За последние 10 лет акции IVT превзошли акции SGP.AX по среднегодовой доходности: 38.56% против 4.35% соответственно.
IVT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 25.09%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 97.41%
- 10 лет*
- 38.56%
SGP.AX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- -22.09%
- 6 месяцев
- -22.07%
- 1 год
- -15.70%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 4.35%
Сравнение доходности по годам IVT и SGP.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVT Inventrust Properties Corp | 25.09% | -3.19% | 23.02% | 11.01% | -10.31% | 2,399.18% | -28.43% | 3.60% | 3.33% | -26.47% |
SGP.AX Stockland | -22.09% | 34.90% | 1.88% | 29.24% | -13.95% | 1.28% | 5.02% | 38.95% | -23.88% | 12.16% |
Correlation
The correlation between IVT and SGP.AX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2014 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVT vs. SGP.AX — Ранг доходности на риск
IVT
SGP.AX
Сравнение IVT c SGP.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inventrust Properties Corp (IVT) и Stockland (SGP.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVT | SGP.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.91 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | -0.39 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | -0.82 | +9.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVT и SGP.AX
Максимальная просадка IVT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SGP.AX в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVT и SGP.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVT | SGP.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.61% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -39.23% | +30.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.71% | -39.23% | +23.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.53% | -40.10% | -34.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -70.75% | -29.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -31.71% | +31.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.06% | -27.05% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 19.04% | -15.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVT и SGP.AX
Текущая волатильность для Inventrust Properties Corp (IVT) составляет 5.02%, в то время как у Stockland (SGP.AX) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что IVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGP.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVT | SGP.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 10.85% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 18.41% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 23.76% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 423.57% | 25.66% | +397.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297,800.29% | 30.65% | +297,769.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVT и SGP.AX
Дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SGP.AX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVT Inventrust Properties Corp | 2.75% | 3.37% | 3.00% | 3.40% | 3.47% | 0.82% | 1.72% | 3.51% | 0.00% | 1.13% | 4.18% | 0.77% |
SGP.AX Stockland | 6.19% | 4.57% | 3.46% | 5.03% | 7.27% | 5.97% | 5.24% | 5.97% | 7.67% | 5.78% | 5.44% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVT и SGP.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inventrust Properties Corp и Stockland. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVT and SGP.AX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IVT и SGP.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор