PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVT с 0012.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IVT с 0012.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVT (Inventrust Properties Corp) and 0012.HK (Henderson Land) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — IVT in REIT - Retail, 0012.HK in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, IVT returned 37.80%/yr vs 4.23%/yr for 0012.HK. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IVT и 0012.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inventrust Properties Corp (IVT) и Henderson Land (0012.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IVT торгуется в USD, в то время как 0012.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0012.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IVT показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у 0012.HK с доходностью 4.01%. За последние 10 лет акции IVT превзошли акции 0012.HK по среднегодовой доходности: 37.80% против 4.23% соответственно.

IVT

1 день
1.14%
1 месяц
2.55%
С начала года
17.72%
6 месяцев
19.52%
1 год
22.39%
3 года*
16.99%
5 лет*
98.03%
10 лет*
37.80%

0012.HK

1 день
-1.17%
1 месяц
-9.54%
С начала года
4.01%
6 месяцев
-0.23%
1 год
29.28%
3 года*
14.09%
5 лет*
1.07%
10 лет*
4.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVT и 0012.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVT
Inventrust Properties Corp		17.72%-3.19%23.02%11.01%-10.31%2,399.18%-28.43%3.60%3.33%-26.47%
0012.HK
Henderson Land		4.01%28.05%6.29%-4.70%-12.98%14.71%-15.82%13.29%-13.66%41.01%

Correlation

The correlation between IVT and 0012.HK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2014 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inventrust Properties Corp

Henderson Land

Часто сравнивают с IVT:
IVT с VOOIVT с QQQIVT с IGMIVT с SCHDIVT с CELHIVT с VGITIVT с SPY
Часто сравнивают с 0012.HK:
0012.HK с CLILF0012.HK с AOO.F0012.HK с 0388.HK0012.HK с COV.PA0012.HK с CTPNV.AS0012.HK с ESS0012.HK с PLD

Доходность на риск

IVT vs. 0012.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVT
Ранг доходности на риск IVT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
0012.HK
Ранг доходности на риск 0012.HK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0012.HK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0012.HK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0012.HK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0012.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0012.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVT c 0012.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inventrust Properties Corp (IVT) и Henderson Land (0012.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVT0012.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.10

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.65

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.61

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

4.21

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVT vs. 0012.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVT на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0012.HK равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVT и 0012.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVT0012.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.10

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.04

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.18

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.14

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IVT и 0012.HK

Максимальная просадка IVT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки 0012.HK в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVT и 0012.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVT0012.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-70.50%

-29.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-18.66%

+10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-26.90%

+11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.53%

-46.91%

-27.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-48.74%

-51.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-16.97%

+16.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.16%

-22.60%

-18.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

7.06%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IVT и 0012.HK

Текущая волатильность для Inventrust Properties Corp (IVT) составляет 5.07%, в то время как у Henderson Land (0012.HK) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что IVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0012.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVT0012.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

7.83%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

19.52%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

27.44%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

423.75%

27.64%

+396.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

297,800.29%

24.64%

+297,775.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVT и 0012.HK

Дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности 0012.HK в 8.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0012.HK
Henderson Land		4.39%6.40%7.63%7.48%6.61%5.42%5.95%5.05%4.75%3.35%3.87%2.56%
IVT
Inventrust Properties Corp		2.92%3.37%3.00%3.40%3.47%0.82%1.72%3.51%0.00%1.13%4.18%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVT и 0012.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inventrust Properties Corp и Henderson Land. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. IVT значения в USD, 0012.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

IVT and 0012.HK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVT и 0012.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор