Сравнение IVSIX с TNBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX).
IVSIX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSIX и TNBMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSIX и TNBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | -0.30% | 4.96% | 2.96% | 7.09% | -8.82% | -0.86% | 8.21% | 7.93% | -0.11% | 0.31% |
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | -0.20% | 6.87% | 3.84% | 10.32% | -12.30% | -1.63% | 5.73% | 10.77% | 1.72% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSIX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у TNBMX с доходностью -0.20%.
IVSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 3.07%
TNBMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSIX и TNBMX
IVSIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TNBMX в 0.53%.
Доходность на риск
IVSIX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск
IVSIX
TNBMX
Сравнение IVSIX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSIX | TNBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.32 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.57 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.55 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.85 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 12.61 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSIX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.32 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IVSIX и TNBMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSIX и TNBMX
Дивидендная доходность IVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности TNBMX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | 4.02% | 4.20% | 3.79% | 2.99% | 3.52% | 2.88% | 2.72% | 2.23% | 3.36% | 2.34% | 2.43% | 3.29% |
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 6.71% | 6.29% | 3.15% | 2.85% | 10.20% | 2.84% | 1.90% | 4.65% | 8.20% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVSIX и TNBMX
Максимальная просадка IVSIX за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSIX и TNBMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSIX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -15.78% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -2.32% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -15.48% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -2.09% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.16% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.52% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSIX и TNBMX
Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) имеют волатильность 1.18% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSIX | TNBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.15% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 1.80% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 2.71% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 3.60% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 3.33% | +0.32% |