PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVSI с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVSI и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVSI показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.77%.


IVSI

1 день
1.18%
1 месяц
3.23%
С начала года
10.48%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVSI и VEU


Correlation

The correlation between IVSI and VEU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г.

0.91

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Applied Finance IVS International Large ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

IVSI vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVSI

VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVSI c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVSI vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVSIVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.25

+1.15

Просадки

Сравнение просадок IVSI и VEU

Максимальная просадка IVSI за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSI и VEU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVSIVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-61.52%

+49.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.82%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-13.13%

+10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IVSI и VEU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVSIVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

15.28%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

16.06%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

17.20%

+0.59%

Сравнение комиссий IVSI и VEU

IVSI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVSI и VEU

Дивидендная доходность IVSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности VEU в 2.60%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVSI
Applied Finance IVS International Large ETF
0.04%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, IVSI and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for IVSI.

VEU has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.04% for IVSI.

They also come from different issuers: Applied Finance and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for IVSI and 0.04% for VEU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVSI и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор