Сравнение IVRSX с PJEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).

IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRSX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRSX и PJEZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio	4.62%	-0.01%	4.32%	14.11%	-27.22%	51.91%	-6.66%	28.15%	-10.29%	5.20%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	5.84%	2.49%	13.08%	15.85%	-27.26%	48.32%	-4.86%	44.30%	-3.54%	5.60%

Доходность по периодам

С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции IVRSX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 4.44% против 8.14% соответственно.

IVRSX

1 день: 1.50%

1 месяц: -6.12%

С начала года: 4.62%

6 месяцев: 3.24%

1 год: 4.69%

3 года*: 6.31%

5 лет*: 4.13%

10 лет*: 4.44%

PJEZX

1 день: 1.61%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 3.63%

1 год: 8.02%

3 года*: 10.81%

5 лет*: 6.41%

10 лет*: 8.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VY CBRE Real Estate Portfolio

Название символа

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с IVRSX:

IVRSX с FRESX IVRSX с GRIFX IVRSX с GREIX IVRSX с HLRRX IVRSX с CRARX IVRSX с IEOSX IVRSX с BRIIX

Часто сравнивают с PJEZX:

PJEZX с FIKMX PJEZX с MXREX PJEZX с ARIIX PJEZX с GREIX PJEZX с BRIIX PJEZX с GRIFX PJEZX с JERIX

Сравнение комиссий IVRSX и PJEZX

IVRSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.

PJEZX

PGIM US Real Estate Fund

IVRSX

VY CBRE Real Estate Portfolio

Доходность на риск

IVRSX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PJEZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRSX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IVRSX	PJEZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.29	0.48	-0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.54	0.76	-0.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.10	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.17	0.70	-0.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.56	3.00	-2.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRSX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRSX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа PJEZX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRSX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IVRSX	PJEZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.29	0.48	-0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.34	-0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.21	0.39	-0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.45	-0.11

Корреляция

Корреляция между IVRSX и PJEZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRSX и PJEZX

Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности PJEZX в 1.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio	4.70%	2.74%	2.50%	8.77%	26.34%	1.46%	13.92%	2.44%	11.42%	2.07%	1.57%	1.31%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	1.89%	2.05%	1.93%	1.65%	3.21%	9.54%	1.56%	13.21%	5.43%	6.31%	15.48%	9.39%

Просадки

Сравнение просадок IVRSX и PJEZX

Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и PJEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IVRSX	PJEZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.77%	-43.43%	-30.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.85%	-13.12%	+0.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.51%	-34.60%	+0.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.19%	-43.43%	-1.76%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.36%	-5.65%	-3.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.97%	-8.19%	-3.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.71%	3.05%	+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRSX и PJEZX

Текущая волатильность для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) составляет 4.54%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IVRSX	PJEZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.54%	5.01%	-0.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.23%	9.49%	-0.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.01%	17.06%	+0.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.65%	18.93%	+0.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.54%	21.15%	+0.39%

Сравнение IVRSX с PJEZX

Доходность

Сравнение доходности IVRSX и PJEZX

Сравнение доходности по годам IVRSX и PJEZX

Доходность по периодам

IVRSX

PJEZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IVRSX и PJEZX

Доходность на риск

IVRSX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

IVRSX

PJEZX

Сравнение IVRSX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IVRSX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRSX и PJEZX

Просадки

Сравнение просадок IVRSX и PJEZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IVRSX и PJEZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)