Сравнение IVRSX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRSX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции IVRSX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 4.44% против 3.28% соответственно.
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRSX и FSRNX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
IVRSX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
IVRSX
FSRNX
Сравнение IVRSX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.09 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.24 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.19 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.09 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.14 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.15 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IVRSX и FSRNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и FSRNX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и FSRNX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRSX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -44.26% | -29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.45% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -34.27% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -44.26% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -9.74% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -9.77% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.21% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и FSRNX
VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 4.54% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRSX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.58% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.33% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 16.41% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 18.90% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 21.41% | +0.13% |