Сравнение IVRSX с CSZIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX).
IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и CSZIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRSX и CSZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 2.42% | 4.41% | 6.81% | 13.26% | -26.21% | 41.81% | -1.64% | 31.95% | -4.17% | 8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у CSZIX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции IVRSX уступали акциям CSZIX по среднегодовой доходности: 4.44% против 6.51% соответственно.
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
CSZIX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRSX и CSZIX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии CSZIX в 0.75%.
Доходность на риск
IVRSX vs. CSZIX — Ранг доходности на риск
IVRSX
CSZIX
Сравнение IVRSX c CSZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | CSZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.22 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.36 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 1.43 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.22 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.31 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IVRSX и CSZIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и CSZIX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности CSZIX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 3.07% | 3.81% | 2.85% | 3.00% | 7.77% | 4.38% | 5.47% | 7.70% | 3.68% | 2.60% | 5.90% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и CSZIX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки CSZIX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и CSZIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRSX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -42.71% | -31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -11.83% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -33.05% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -42.71% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -6.81% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -8.88% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.99% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и CSZIX
VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) имеют волатильность 4.54% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRSX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.41% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.43% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 15.96% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 18.67% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 20.80% | +0.74% |