PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVR с UBER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IVR с UBER

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. IVR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while UBER operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, IVR returned -14.67%/yr vs 6.60%/yr for UBER. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IVR и UBER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVR показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у UBER с доходностью -15.74%.

IVR

1 день
-0.75%
1 месяц
1.04%
С начала года
1.55%
6 месяцев
10.30%
1 год
26.54%
3 года*
7.30%
5 лет*
-14.67%
10 лет*
-11.54%

UBER

1 день
-1.01%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-15.74%
6 месяцев
-19.10%
1 год
-17.97%
3 года*
18.47%
5 лет*
6.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVR и UBER

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		1.55%24.87%9.03%-14.30%-44.56%-9.34%-72.54%12.68%
UBER
Uber Technologies, Inc.		-15.74%35.46%-2.03%148.97%-41.02%-17.78%71.49%-29.19%

Correlation

The correlation between IVR and UBER is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.29

The correlation between IVR and UBER shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IVR:

$1.64

UBER:

$4.05

Коэффициент P/E

IVR:

4.84

UBER:

16.98

Коэффициент PEG

IVR:

0.32

UBER:

0.11

Коэффициент P/S

IVR:

1.83

UBER:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

IVR:

$215.91M

UBER:

$53.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

IVR:

$138.51M

UBER:

$22.03B

EBITDA (12 мес.)

IVR:

$246.65M

UBER:

$5.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Mortgage Capital Inc.

Uber Technologies, Inc.

Часто сравнивают с IVR:
IVR с AGNCIVR с CIMIVR с OIVR с VOOIVR с IRSIVR с IYRIVR с USRT
Часто сравнивают с UBER:
UBER с LYFTUBER с GRABUBER с DASHUBER с SPYUBER с AMZNUBER с ABNBUBER с QQQ

Доходность на риск

IVR vs. UBER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVR
Ранг доходности на риск IVR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
UBER
Ранг доходности на риск UBER: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBER: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVR c UBER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRUBERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.60

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
-0.72

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.62

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

-1.09

+5.21

IVR vs. UBER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVR на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа UBER равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVR и UBER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVR и UBER

Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и UBER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRUBERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.55%

-68.05%

-24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-31.46%

+14.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-31.46%

-13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-60.45%

-16.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.09%

-31.22%

-53.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.89%

-25.67%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

17.93%

-11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IVR и UBER

Текущая волатильность для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) составляет 4.65%, в то время как у Uber Technologies, Inc. (UBER) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что IVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRUBERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

7.96%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

23.21%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

32.66%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.46%

44.82%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.14%

50.61%

+5.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVR и UBER

Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%, тогда как UBER не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		20.65%16.41%19.88%25.40%26.32%12.59%31.66%11.11%14.95%9.14%10.96%13.72%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVR и UBER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
13.20B
(IVR) Общая выручка
(UBER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IVR and UBER have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBER has higher volatility (7.96%) compared to IVR (4.65%). In terms of maximum drawdown, IVR dropped -92.55% vs UBER's -68.05%.

IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVR и UBER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор