PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с IBIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с IBIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IVOL is actively managed, while IBIE is passively managed. Over the past year, IVOL returned -5.75% vs 4.68% for IBIE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for IBIE.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и IBIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у IBIE с доходностью 2.09%.

IVOL

1 день
0.11%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-5.75%
3 года*
-3.70%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
—

IBIE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и IBIE

2026 (YTD)202520242023
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.22%11.97%-11.07%3.56%
IBIE
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF		2.09%6.46%3.95%2.93%

Correlation

The correlation between IVOL and IBIE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.56

The correlation between IVOL and IBIE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с SVXYIVOL с GOGLIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с IBIE:
IBIE с VTIPIBIE с IBIIIBIE с IBICIBIE с VTPIBIE с SCHPIBIE с CPIIIBIE с RBIL

Доходность на риск

IVOL vs. IBIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 22
Ранг коэф-та Мартина
IBIE
Ранг доходности на риск IBIE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c IBIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLIBIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
3.02

-3.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
5.46

-6.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.67

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

8.51

-9.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

25.61

-26.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. IBIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа IBIE равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и IBIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLIBIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

3.02

-3.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

2.01

-2.12

Просадки

Сравнение просадок IVOL и IBIE

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки IBIE в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и IBIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLIBIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-1.70%

-29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-0.55%

-9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.25%

-0.02%

-26.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-0.39%

-12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

0.19%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и IBIE

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLIBIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.36%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

0.97%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

1.56%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

2.85%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

2.85%

+9.14%

Сравнение комиссий IVOL и IBIE

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBIE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и IBIE

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности IBIE в 3.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBIE
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF		3.25%4.09%4.23%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and IBIE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOL has higher volatility (1.10%) compared to IBIE (0.36%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs IBIE's -1.70%.

On 1-year performance, IBIE leads with 4.68% vs -5.75% for IVOL. On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIE has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIE has performed better with a 4.68% return vs -5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IVOL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.25% for IBIE.

They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.10% for IBIE.

IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и IBIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор