Сравнение IVOIX с AMDVX

С начала года, IVOIX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у AMDVX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции IVOIX превзошли акции AMDVX по среднегодовой доходности: 9.80% против 9.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IVOIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии AMDVX в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVOIX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDVX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOIX и AMDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IVOIX и AMDVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что больше доходности AMDVX в 14.38%

Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, примерно равная максимальной просадке AMDVX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и AMDVX.

Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.