PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVKIX с IRVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVKIX и IRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVKIX показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции IVKIX превзошли акции IRVIX по среднегодовой доходности: 14.41% против 11.51% соответственно.


IVKIX

1 день
-0.13%
1 месяц
2.08%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.15%
1 год
22.07%
3 года*
17.44%
5 лет*
11.20%
10 лет*
14.41%

IRVIX

1 день
-0.03%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.75%
6 месяцев
14.67%
1 год
28.98%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVKIX и IRVIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVKIX
VY Invesco Comstock Portfolio
9.05%15.78%14.81%12.19%0.61%33.34%1.50%43.97%-12.16%17.96%
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio
13.75%18.08%14.99%10.26%-5.48%22.95%1.38%25.75%-6.61%13.47%

Correlation

The correlation between IVKIX and IRVIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.95

The correlation between IVKIX and IRVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Invesco Comstock Portfolio

Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio

Доходность на риск

IVKIX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVKIX
Ранг доходности на риск IVKIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVKIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVKIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVKIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVKIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVKIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IRVIX
Ранг доходности на риск IRVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVKIX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVKIXIRVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.55

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.85

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

20.19

-8.76

IVKIX vs. IRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVKIX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRVIX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVKIX и IRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVKIXIRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.93

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.72

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IVKIX и IRVIX

Максимальная просадка IVKIX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVKIX и IRVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVKIXIRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-35.67%

-23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-6.64%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

-13.38%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-18.37%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-35.67%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.03%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-3.83%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.54%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IVKIX и IRVIX

Текущая волатильность для VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) составляет 2.11%, в то время как у Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IVKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVKIXIRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

4.76%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

8.58%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

10.99%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

14.29%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

16.86%

+3.11%

Сравнение комиссий IVKIX и IRVIX

IVKIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVKIX и IRVIX

Дивидендная доходность IVKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности IRVIX в 3.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio
3.87%29.89%3.60%2.01%1.36%1.94%3.78%5.91%6.32%1.94%2.90%3.11%
IVKIX
VY Invesco Comstock Portfolio
11.58%12.63%11.52%15.92%2.08%1.63%6.65%38.67%1.87%1.37%2.61%2.82%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, IVKIX and IRVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IRVIX has higher volatility (4.76%) compared to IVKIX (2.11%). In terms of maximum drawdown, IVKIX dropped -58.95% vs IRVIX's -35.67%.

IRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVKIX и IRVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор