Сравнение IVIAX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
IVIAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 13 мая 1997 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IVIAX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVIAX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVIAX Delaware Ivy International Core Equity Fund | -4.92% | 23.95% | 3.66% | 16.71% | -15.37% | 13.99% | 7.08% | 18.48% | -17.87% | 22.74% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 10.64% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IVIAX показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции IVIAX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 6.55% против 10.23% соответственно.
IVIAX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 6.55%
PZRIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVIAX и PZRIX
IVIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
IVIAX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
IVIAX
PZRIX
Сравнение IVIAX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVIAX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.71 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 3.44 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.52 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 3.46 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 15.46 | -12.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVIAX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.71 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.60 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IVIAX и PZRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVIAX и PZRIX
Дивидендная доходность IVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности PZRIX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVIAX Delaware Ivy International Core Equity Fund | 12.67% | 12.05% | 0.69% | 2.55% | 0.82% | 2.43% | 0.98% | 2.39% | 9.63% | 1.01% | 1.59% | 0.82% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.93% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVIAX и PZRIX
Максимальная просадка IVIAX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVIAX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVIAX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -43.53% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -9.18% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -30.85% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.87% | -43.53% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.41% | -4.59% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -8.99% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.39% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVIAX и PZRIX
Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что IVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVIAX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 4.67% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 8.93% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 14.14% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.85% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.02% | +0.27% |