Сравнение IVIAX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
IVIAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 13 мая 1997 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IVIAX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVIAX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVIAX Delaware Ivy International Core Equity Fund | -6.56% | 23.95% | 3.66% | 16.71% | -15.37% | 13.99% | 7.08% | 18.48% | -17.87% | 22.74% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IVIAX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции IVIAX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 6.36% против 9.04% соответственно.
IVIAX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 6.36%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVIAX и PPYPX
IVIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
IVIAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
IVIAX
PPYPX
Сравнение IVIAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVIAX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.24 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.85 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.83 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 13.07 | -11.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVIAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.24 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.47 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IVIAX и PPYPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVIAX и PPYPX
Дивидендная доходность IVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVIAX Delaware Ivy International Core Equity Fund | 12.90% | 12.05% | 0.69% | 2.55% | 0.82% | 2.43% | 0.98% | 2.39% | 9.63% | 1.01% | 1.59% | 0.82% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVIAX и PPYPX
Максимальная просадка IVIAX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVIAX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVIAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -42.48% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -10.21% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -35.65% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.87% | -42.48% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.95% | -4.08% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -10.28% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.43% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVIAX и PPYPX
Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVIAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 5.49% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 10.15% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 15.41% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 19.61% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 19.08% | -1.80% |