PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVGTX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVGTX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

IVGTX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IVGTX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVGTX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio		-11.98%0.16%8.63%16.01%-17.63%21.67%13.17%29.34%-2.81%25.90%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям SSGLX по среднегодовой доходности: 7.31% против 8.79% соответственно.

IVGTX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-14.97%
1 год
-14.69%
3 года*
1.52%
5 лет*
1.78%
10 лет*
7.31%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с IVGTX:
IVGTX с LVHIIVGTX с IEDAXIVGTX с IIBAXIVGTX с MVGIXIVGTX с ARTHXIVGTX с CAEIXIVGTX с CSUAX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий IVGTX и SSGLX

IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

IVGTX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVGTX
Ранг доходности на риск IVGTX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGTX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGTX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVGTXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

1.76

-2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.47

2.37

-3.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.36

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.35

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.19

9.17

-11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVGTX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGTX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGTX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVGTXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

1.76

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.49

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.15

Корреляция

Корреляция между IVGTX и SSGLX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGTX и SSGLX

Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio		48.62%42.80%10.28%8.24%10.69%8.69%8.32%11.20%17.80%7.06%10.12%14.63%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок IVGTX и SSGLX

Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVGTXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-35.88%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-11.22%

-9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-30.08%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-35.88%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.19%

-9.15%

-9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-8.32%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

2.87%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGTX и SSGLX

Текущая волатильность для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) составляет 4.60%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVGTXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

6.71%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

10.18%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

15.57%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

14.51%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.15%

+0.31%