PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVGTX с PGTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVGTX с PGTIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVGTX (VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio) and PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) are both mutual funds - IVGTX is a Global Equities fund managed by Voya, while PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, IVGTX returned 0.60%/yr vs 8.81%/yr for PGTIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVGTX charges 1.20%/yr vs 0.78%/yr for PGTIX.

Доходность

Сравнение доходности IVGTX и PGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVGTX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у PGTIX с доходностью 32.57%.

IVGTX

1 день
1.37%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
-8.47%
С начала года
-8.22%
1 год
-13.19%
3 года*
0.76%
5 лет*
0.60%
10 лет*
7.31%

PGTIX

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.45%
6 месяцев
28.68%
С начала года
32.57%
1 год
49.37%
3 года*
34.00%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVGTX и PGTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio		-8.22%0.16%8.63%16.01%-17.63%21.67%13.17%29.34%-2.81%25.90%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		32.57%27.48%33.33%56.25%-55.48%8.92%75.98%34.28%-9.95%45.22%

Correlation

The correlation between IVGTX and PGTIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.56

Over the past year, the correlation between IVGTX and PGTIX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

T. Rowe Price Global Technology Fund I Class

Часто сравнивают с IVGTX:
IVGTX с LVHIIVGTX с GLIFXIVGTX с IIBAXIVGTX с GQFPXIVGTX с FGIAXIVGTX с GCCHXIVGTX с MFWIX
Часто сравнивают с PGTIX:
PGTIX с YFSNXPGTIX с PGEKXPGTIX с CNGLXPGTIX с MGQIXPGTIX с CAXAXPGTIX с AGLOXPGTIX с AIO

Доходность на риск

IVGTX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVGTX
Ранг доходности на риск IVGTX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGTX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PGTIX
Ранг доходности на риск PGTIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGTX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVGTXPGTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.81

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.28

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.32

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.85

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

10.59

-11.90

IVGTX vs. PGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGTX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа PGTIX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGTX и PGTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVGTX и PGTIX

Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки PGTIX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и PGTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVGTXPGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-65.26%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-12.99%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-26.71%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-65.26%

+38.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.69%

-8.08%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-18.84%

+13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

4.72%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGTX и PGTIX

Текущая волатильность для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) составляет 4.72%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVGTXPGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

12.44%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

24.15%

-14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

27.69%

-15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

32.47%

-16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

29.24%

-12.84%

Сравнение комиссий IVGTX и PGTIX

IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PGTIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGTX и PGTIX

Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 68.59%, тогда как PGTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio		68.59%42.80%10.28%8.24%10.69%8.69%8.32%11.20%17.80%7.06%10.12%14.63%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		0.00%0.00%0.00%0.00%3.27%27.92%5.04%0.07%24.92%15.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVGTX and PGTIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTIX has higher volatility (12.44%) compared to IVGTX (4.72%). In terms of maximum drawdown, IVGTX dropped -44.75% vs PGTIX's -65.26%.

PGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVGTX и PGTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор