PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с IGAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVFIX с IGAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX).

IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. IGAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и IGAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVFIX и IGAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		1.55%35.09%3.28%15.25%-15.47%9.80%7.78%27.11%-14.38%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у IGAAX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции IVFIX уступали акциям IGAAX по среднегодовой доходности: 7.22% против 8.77% соответственно.

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%

IGAAX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.95%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

American Funds International Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX
Часто сравнивают с IGAAX:
IGAAX с VXUSIGAAX с FNILXIGAAX с ARTKXIGAAX с BRXIXIGAAX с VFIAXIGAAX с GSINXIGAAX с MADVX

Сравнение комиссий IVFIX и IGAAX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии IGAAX в 0.91%.

IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

IVFIX vs. IGAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IGAAX
Ранг доходности на риск IGAAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGAAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGAAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGAAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c IGAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXIGAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.92

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.43

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

2.44

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.54

9.51

+9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. IGAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGAAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и IGAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXIGAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.92

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.52

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.44

-0.22

Корреляция

Корреляция между IVFIX и IGAAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и IGAAX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности IGAAX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		8.12%8.14%3.37%2.29%4.00%6.91%1.37%2.40%2.81%1.85%2.35%3.25%

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и IGAAX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки IGAAX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и IGAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVFIXIGAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-35.79%

-15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-10.92%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-30.57%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-35.79%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-8.84%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-7.96%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.80%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и IGAAX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.59%, в то время как у American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVFIXIGAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.30%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

9.67%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

14.55%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

14.43%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

15.82%

-1.08%