PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVCSX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVCSX с VSCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVCSX (Voya Small Company Portfolio) and VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IVCSX returned 8.98%/yr vs 11.38%/yr for VSCIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IVCSX charges 0.90%/yr vs 0.04%/yr for VSCIX.

Доходность

Сравнение доходности IVCSX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Small Company Portfolio (IVCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVCSX показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции IVCSX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 8.98% против 11.38% соответственно.

IVCSX

1 день
0.78%
1 месяц
4.55%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.11%
1 год
27.74%
3 года*
15.26%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.98%

VSCIX

1 день
0.80%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.67%
3 года*
17.32%
5 лет*
7.35%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVCSX и VSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVCSX
Voya Small Company Portfolio		12.87%8.94%10.56%18.00%-16.42%14.74%12.14%25.57%-15.83%11.37%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		14.94%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%

Correlation

The correlation between IVCSX and VSCIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1997 г.

0.96

The correlation between IVCSX and VSCIX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Small Company Portfolio

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с IVCSX:
IVCSX с WESCXIVCSX с DFISXIVCSX с IFTIXIVCSX с IPHYXIVCSX с CSMDXIVCSX с IIRLXIVCSX с FSOPX
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIXVSCIX с IWM

Доходность на риск

IVCSX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVCSX
Ранг доходности на риск IVCSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVCSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVCSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVCSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVCSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVCSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVCSX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Company Portfolio (IVCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVCSXVSCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.94

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.75

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.51

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

12.98

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVCSX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVCSX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVCSX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVCSXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.94

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.41

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IVCSX и VSCIX

Максимальная просадка IVCSX за все время составила -54.59%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVCSX и VSCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVCSXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.59%

-59.66%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-8.97%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-25.25%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.47%

-28.13%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.15%

-41.81%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-10.12%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.42%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IVCSX и VSCIX

Voya Small Company Portfolio (IVCSX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что IVCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVCSXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.40%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

11.72%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

16.27%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

20.72%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

21.57%

+1.60%

Сравнение комиссий IVCSX и VSCIX

IVCSX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVCSX и VSCIX

Дивидендная доходность IVCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности VSCIX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVCSX
Voya Small Company Portfolio		6.56%15.99%3.68%0.41%37.13%0.52%1.91%15.01%21.50%11.07%9.01%17.60%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.19%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

IVCSX and VSCIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVCSX has higher volatility (4.85%) compared to VSCIX (4.40%). In terms of maximum drawdown, IVCSX dropped -54.59% vs VSCIX's -59.66%.

VSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVCSX и VSCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор