Сравнение IUVL.L с 3190.HK
IUVL.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and 3190.HK (Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IUVL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index, while 3190.HK is a Dividend fund tracking the Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUVL.L returned 33.44%/yr vs 26.03%/yr for 3190.HK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IUVL.L charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for 3190.HK.
Доходность
Сравнение доходности IUVL.L и 3190.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUVL.L торгуется в USD, в то время как 3190.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3190.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUVL.L показывает доходность 46.45%, что значительно выше, чем у 3190.HK с доходностью 7.32%.
IUVL.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 14.16%
- С начала года
- 46.45%
- 6 месяцев
- 49.63%
- 1 год
- 88.99%
- 3 года*
- 33.44%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- —
3190.HK
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 26.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUVL.L и 3190.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 46.45% | 33.07% | 6.49% | 14.53% | -0.37% |
3190.HK Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF | 7.26% | 39.72% | 35.44% | 12.17% | -0.95% |
Correlation
The correlation between IUVL.L and 3190.HK is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUVL.L vs. 3190.HK — Ранг доходности на риск
IUVL.L
3190.HK
Сравнение IUVL.L c 3190.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUVL.L | 3190.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.36 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.48 | 4.26 | +6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.31 | 10.90 | +32.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUVL.L | 3190.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33 | 2.08 | +3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.27 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок IUVL.L и 3190.HK
Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки 3190.HK в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и 3190.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUVL.L | 3190.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.73% | -17.31% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -7.03% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -15.26% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -4.41% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -5.18% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.72% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVL.L и 3190.HK
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3190.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUVL.L | 3190.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 3.21% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 10.13% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 14.41% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 18.77% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 18.77% | +0.20% |
Сравнение комиссий IUVL.L и 3190.HK
IUVL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии 3190.HK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVL.L и 3190.HK
IUVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 3190.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
3190.HK Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF | 6.02% | 6.12% | 6.82% | 8.53% | 3.11% |
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUVL.L and 3190.HK have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUVL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUVL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for 3190.HK.
IUVL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while 3190.HK is Dividend. IUVL.L tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while 3190.HK tracks Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Fubon. Their fees differ too: 0.20% for IUVL.L and 0.60% for 3190.HK.
Подберите оптимальное распределение для IUVL.L и 3190.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор