PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUVF.L с USVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUVF.L и USVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUVF.L торгуется в GBp, в то время как USVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUVF.L показывает доходность 39.00%, что значительно выше, чем у USVL.L с доходностью 24.65%.


IUVF.L

1 день
0.11%
1 месяц
-5.16%
6 месяцев
32.06%
С начала года
39.00%
1 год
69.68%
3 года*
27.21%
5 лет*
16.15%
10 лет*

USVL.L

1 день
0.32%
1 месяц
-3.30%
6 месяцев
19.44%
С начала года
24.65%
1 год
49.52%
3 года*
20.94%
5 лет*
12.73%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUVF.L и USVL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS
39.00%23.92%8.23%8.28%-4.63%31.29%-4.75%22.11%-7.17%10.45%
USVL.L
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)
24.65%19.37%6.73%10.13%-4.93%31.09%-1.06%21.62%-5.18%6.14%

Correlation

The correlation between IUVF.L and USVL.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г.

0.87

The correlation between IUVF.L and USVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS

State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUVF.L vs. USVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUVF.L
Ранг доходности на риск IUVF.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVF.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVF.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVF.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

USVL.L
Ранг доходности на риск USVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVL.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVL.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVF.L c USVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IUVF.LUSVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.56

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.11

7.87

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.72

22.51

+9.22

IUVF.L vs. USVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVF.L на текущий момент составляет 3.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVL.L равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVF.L и USVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUVF.L и USVL.L

Максимальная просадка IUVF.L за все время составила -31.83%, примерно равная максимальной просадке USVL.L в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVF.L и USVL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUVF.LUSVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-32.87%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-6.26%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-21.18%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-21.18%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-5.22%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-5.21%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.19%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVF.L и USVL.L

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что IUVF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUVF.LUSVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

4.56%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

12.35%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

15.21%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

16.73%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.06%

0.00%

Сравнение комиссий IUVF.L и USVL.L

И IUVF.L, и USVL.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVF.L и USVL.L

Ни IUVF.L, ни USVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IUVF.L and USVL.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUVF.L and USVL.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

IUVF.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUVF.L и USVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор