Сравнение IUVF.L с USVL.L
IUVF.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS) and USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Value Equities funds - IUVF.L tracks the Russell 1000 Value TR USD while USVL.L tracks the MSCI USA Value Exposure Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUVF.L returned 16.15%/yr vs 12.73%/yr for USVL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUVF.L и USVL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUVF.L торгуется в GBp, в то время как USVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUVF.L показывает доходность 39.00%, что значительно выше, чем у USVL.L с доходностью 24.65%.
IUVF.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- 32.06%
- С начала года
- 39.00%
- 1 год
- 69.68%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
USVL.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 19.44%
- С начала года
- 24.65%
- 1 год
- 49.52%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам IUVF.L и USVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 39.00% | 23.92% | 8.23% | 8.28% | -4.63% | 31.29% | -4.75% | 22.11% | -7.17% | 10.45% |
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.65% | 19.37% | 6.73% | 10.13% | -4.93% | 31.09% | -1.06% | 21.62% | -5.18% | 6.14% |
Correlation
The correlation between IUVF.L and USVL.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г. | 0.87 |
The correlation between IUVF.L and USVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUVF.L vs. USVL.L — Ранг доходности на риск
IUVF.L
USVL.L
Сравнение IUVF.L c USVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUVF.L | USVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.56 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.11 | 7.87 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.72 | 22.51 | +9.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUVF.L и USVL.L
Максимальная просадка IUVF.L за все время составила -31.83%, примерно равная максимальной просадке USVL.L в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVF.L и USVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUVF.L | USVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -32.87% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -6.26% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -21.18% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -21.18% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -5.22% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -5.21% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.19% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVF.L и USVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что IUVF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUVF.L | USVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 4.56% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 12.35% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 15.21% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 16.73% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 18.06% | 0.00% |
Сравнение комиссий IUVF.L и USVL.L
И IUVF.L, и USVL.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVF.L и USVL.L
Ни IUVF.L, ни USVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUVF.L and USVL.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUVF.L and USVL.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
IUVF.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для IUVF.L и USVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор