Сравнение IUVF.L с IWVU.L
IUVF.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS) and IWVU.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both Large Cap Value Equities funds from iShares - IUVF.L tracks the Russell 1000 Value TR USD while IWVU.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, IUVF.L returned 16.15%/yr vs 16.74%/yr for IWVU.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IUVF.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IWVU.L.
Доходность
Сравнение доходности IUVF.L и IWVU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUVF.L торгуется в GBp, в то время как IWVU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUVF.L показывает доходность 39.00%, что значительно выше, чем у IWVU.L с доходностью 27.72%.
IUVF.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- 32.06%
- С начала года
- 39.00%
- 1 год
- 69.68%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
IWVU.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.96%
- 6 месяцев
- 22.69%
- С начала года
- 27.72%
- 1 год
- 53.89%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUVF.L и IWVU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 39.00% | 23.92% | 8.23% | 8.28% | -4.63% | 31.29% | -4.75% | 22.11% | -5.50% |
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.72% | 30.57% | 6.68% | 13.75% | 0.84% | 21.27% | -6.42% | 13.52% | -8.16% |
Correlation
The correlation between IUVF.L and IWVU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between IUVF.L and IWVU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUVF.L vs. IWVU.L — Ранг доходности на риск
IUVF.L
IWVU.L
Сравнение IUVF.L c IWVU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUVF.L | IWVU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.60 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.11 | 7.26 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.72 | 23.80 | +7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUVF.L и IWVU.L
Максимальная просадка IUVF.L за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки IWVU.L в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVF.L и IWVU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUVF.L | IWVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -28.27% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -7.38% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -13.99% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -13.99% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -6.92% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -4.35% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.26% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVF.L и IWVU.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что IUVF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWVU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUVF.L | IWVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 6.41% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 14.65% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 16.46% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 14.71% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 16.69% | +1.37% |
Сравнение комиссий IUVF.L и IWVU.L
IUVF.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWVU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVF.L и IWVU.L
IUVF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.93% | 2.50% | 3.17% | 3.23% | 3.17% | 2.63% | 2.25% | 2.83% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
IUVF.L and IWVU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUVF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUVF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IWVU.L.
IUVF.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while IWVU.L tracks MSCI World Enhanced Value Index (Net). Their fees differ too: 0.20% for IUVF.L and 0.25% for IWVU.L.
Подберите оптимальное распределение для IUVF.L и IWVU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор