Сравнение IUVD.L с USVL.L
IUVD.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Value Equities funds - IUVD.L tracks the Russell 1000 Value TR USD while USVL.L tracks the MSCI USA Value Exposure Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUVD.L returned 15.56%/yr vs 12.18%/yr for USVL.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUVD.L и USVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUVD.L показывает доходность 39.02%, что значительно выше, чем у USVL.L с доходностью 24.28%.
IUVD.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- 32.62%
- С начала года
- 39.02%
- 1 год
- 70.29%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- —
USVL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.68%
- 6 месяцев
- 19.34%
- С начала года
- 24.28%
- 1 год
- 50.87%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам IUVD.L и USVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 39.02% | 32.95% | 6.42% | 14.65% | -14.91% | 29.73% | -1.42% | 25.64% | -11.20% |
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.28% | 28.52% | 4.90% | 15.93% | -15.04% | 29.87% | 1.93% | 26.43% | -10.10% |
Correlation
The correlation between IUVD.L and USVL.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between IUVD.L and USVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUVD.L vs. USVL.L — Ранг доходности на риск
IUVD.L
USVL.L
Сравнение IUVD.L c USVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUVD.L | USVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.57 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.47 | 6.54 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.96 | 19.70 | +9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUVD.L и USVL.L
Максимальная просадка IUVD.L за все время составила -39.64%, примерно равная максимальной просадке USVL.L в -40.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVD.L и USVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUVD.L | USVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -40.24% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -7.74% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -19.59% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -25.55% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -5.39% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -6.34% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.58% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVD.L и USVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что IUVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUVD.L | USVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 4.23% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 12.25% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 15.37% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.46% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 18.17% | +1.79% |
Сравнение комиссий IUVD.L и USVL.L
И IUVD.L, и USVL.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVD.L и USVL.L
Дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как USVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.20% | 1.64% | 2.24% | 2.27% | 2.61% | 1.84% | 2.26% | 2.26% | 1.73% |
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IUVD.L and USVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUVD.L and USVL.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
IUVD.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для IUVD.L и USVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор